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2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】B

2、[题干]商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事

件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。()

【答案】正确

【解析】不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括风险

状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要

部分。

3、[题干]2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原

则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时

考虑其风险状况。()

【答案】对

【解析】本题表述正确。

4、[题干]下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。

A.关键风险指标监测

B.资本计量

C.损失数据收集

D.风险与控制自我评估

【答案】B

【解析】商业银行操作风险三大管理工具：风险与控制自我评估、

损失数据收集、关键风险指标监测。

5、[题干]货币互换交易与利率互换交易的不同点是()

A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

C.货币互换需要在期初和期末交换本金

D.以上都不对

【答案】C

6、[题干]商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限

额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()

【答案】A

【解析】略

7、[题干]风险报告的职责不包括()

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

【答案】B

【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流程和职

能单元之间分享风险信息，是相互联系的。

8、[题干]《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议

Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求包括()。

A.最低资本要求

B.储备资本要求和逆周期资本要求

C.系统重要性银行附加资本要求为1%

D.第二支柱资本要求。E,第三支柱资本要求

【答案】ABCD

【解析】本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》全

面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求包括：

最低资本要求;储备资本要求和逆周期资本要求;系统重要性银行附加

资本要求为1%;第二支柱资本要求。

9、[题干]专家判断法中的“5Cs”方法不考虑的因素为()。

A.债务人资本实力

B.贷款抵押品

C.经济或行业周期形势

D.信贷专家的主观性

【答案】D

【解析】本题考查常用的专家系统。“5Cs”方法包括：品德、资

本、还款能力、抵押、经营环境。

10、[题干]以下关于巴塞尔协议Ⅰ的说法错误的是()。

A.建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准

B.提出了银行最高资本要求

C.目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率要求

不同而产生的不公平竞争

D.贡献在于将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具

体的、国际统一的标准

【答案】B

【解析】本题考查银行监管。巴塞尔协议Ⅰ建立了一套国际通用的

覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，目的

是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率要求不同而产

生的不公平竞争。巴塞尔协议Ⅰ的贡献在于，将资本充足率监管作为

银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。

11、[题干]以下属于风险转移策略的是()

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲。E,自我对冲

【答案】ABC

【解析】本题考查风险转移策略的种类，A、B、C都属于风