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2023年银行从业资格-风险管理（初级）笔试历年全考点试卷含答案

卷I

一.单项选择题(共10题)

1.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.公平对待原则

D.展期重审原则

正确答案：A,

2.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.利率风险

B.国家风险

C.法律风险

D.流动性风险

正确答案：D,

3.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

A.基于内部评级体系的方法

B.风险价值（VaR）方法

C.历史模拟法

D.基于外部评级体系的方法

正确答案：A,

4.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（??）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

正确答案：B,

5.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

正确答案：D,

6.商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.董事会风险管理委员会

B.合规部门

C.业务部门

D.风险管理部门

正确答案：C,

7.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

正确答案：A,

8.关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法错误的是（）。

A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％

B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％

C.存贷比不得超过75％

D.存贷比=各项存款余额／各项贷款余额×100％

正确答案：D,

9.下列属于流动性风险外部因素的是（）。

A.负债集中度高、来源不稳定

B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配

C.流动性资产储备不足造成流动性风险

D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

正确答案：D,

10.下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.计算债券组合久期

B.计算单一币种的多头和空头缺口

C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分

D.根据交易对手评级设置授信额度上限

正确答案：D,

二.多项选择题(共10题)

1.薪酬机制应坚持()原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。

A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应

B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应

C.短期激励和长期激励相协调

D.短期激励大于长期激励

E.短期激励小于长期激励

正确答案：A,C,

2.一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列(??)指标。

A.企业基本情况

B.企业主个人信用

C.企业对外合作关系

D.企业经营情况

E.企业主资产状况

正确答案：A,B,C,D,E,

3.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）

A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C.银行员工窃取客户账户资金

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成造成千万名用户的账户资料被盗

正确答案：A,D,E,

4.《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行（）等情况。

A.经营业绩

B.重要合同

C.财务状况

D.风险状况

E.经营前景

正确答案：A,B,C,D,E,

5.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

A.压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

正确答案：B,C,D,E,

6.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的（）决定的。

A.客户规模

B.一定数量的流动性资产

C.发放的贷款

D.净利润

E.核心存款

正确答案：B,C,E,

7.以下（）属于柜台业务存在的主要操作风险点。

A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户

B.未经授权办