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2023年北京证券从业资格考试模拟卷（7）

本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100

分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，

只有一个最符合题意）

1.K线图中十字线的出现表明__。

A．多方力量还是略微比空方力量大一点

B．空方力量还是略微比多方力量大一点

C．多—空双方的力量不分上下

D．行情将继续维持以前的趋势，不存在大势变盘的意义

2.__描述了价格和利率的二阶导数关系。

A．凹性

B．凸性

C．曲率

D．弹性

3.将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离，加以重新配

置，以获得新的金融结构，使之具备特定的风险管理功能应

用的是__。

A．组合与分解技术

B．组合技术

C．整合技术

D．分解技术

4.（）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误

导致套利交易仅单方面成交，会使资产暴露在风险之中。

A．政策风险

B．市场风险

C．操作风险

D．资金风险

5.厌恶风险理性投资者，会选择__。

A．有效边界的某一可行组合

B．可行域内部的某一可行组合

C．下边界的某一可行组合

D．以上都不对

6.蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的

n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数

计算VaR。

A．历史

B．统计数据

C．数理抽样

D．随机数模拟

7.__证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)

为目标。

A．收入型

B．避税型

C．增长型

D．货币市场型

8.按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出

的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为

10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，

即变动0.1个百分点(10个基准点)，那么债券价格的近似变

动额为__元。

A．0.703

B．-0.703

C．-0.747

D．0.747

9.增值税试点改革后将增加两档低税率（）。

A．11%和5%

B．11%和6%

C．12%0和5%

D．12%和6%

10.__在甩掉劣质资产的同时能够迅速减小公司总资产规模，

降低负债率，而公司的净资产不会发生改变。

A．资产配负债剥离

B．股权的无偿划拨

C．股权的协议转让

D．公司股权托管和公司托管

11.我国过去开放式基金是通过__进行基金份额的申购和赎

回。

A．证券交易所交易系统

B．证券交易所上市交易

C．金融机构柜台

D．基金管理人及代销机构

12.证券交易的特征主要表现为__。

A．流动性、收益性和风险性

B．流动性、安全性和收益性

C．收益性、安全性和风险性

D．流动性、安全性和风险性

13.对已在证券交易所上市的，可用以进行回购交易债券，

中国结算公司在每__收市后计算在下一个适用星期分别适

用的标准券折算率。

A．星期一

B．星期三

C．星期四

D．星期五

14.2008年9月19日，证券交易印花税进行调整后的标准是

__。

A．税率统一下调为2‰

B．税率由1‰调整为3‰

C．只对出让方按1‰税率征收，对受让方不再征收

D．只对受让方按1‰税率征收，对出让方不再征收

15.固定收益平台交易，一级交易商单笔报价数量不得低于

__手。

A．100

B．500

C．1000

D．5000

16.上海证券交易所和深圳证券交易所规定，债券交易的计

价单位为__。

A．每股价格

B．每份基金价格

C．每百元面值债券的价格

D．每份权证价格

17.证券存管服务是__为__提供的。

A．证券交易所，证券公司

B．证券登记结算机构，证券公司

C．证券公司，投资者

D．证券登记结算机构，投资者

18.下列不属于委托证券买卖中委托人的义务的是__。

A．按规定缴存交易结算资金

B．履行交割清算义务

C．按要求填写开户书，并接受证券经纪商的审查

D．按规定报告进行证券买卖的原因

19.回购交易通常在__交易中运用。

A．远期

B．现货

C．债券

D．股票

20.《上海证券交易所债券交易实施细则》规定，债券质押

式回购交易实行企业债回购交易按__进行申报。

A．证券账户

B．资金账户

C．席位

D．交易所

21.网上竞价发行方式的缺陷是__。

A．市场性

B．发行市场与交易市场的联动性

C．经济高效性

D．股价易被大资金操纵

22.根据席位的报盘方式不同，交易席位可以分为__。

A．有形席位和无形席位

B．普通席位和