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《随机流程》课程笔记
刘立达
2009年12月28日
课程教师:陈典发
教材:FimaCKlebaner.IntroductiontoStochasticCalculuswithApplications.课程要求:金融侧重知识的理解和记忆,金工侧重计算。
随机分析关键研究含随机变量的函数的微积分。
§1微积分预备知识
§1.1连续和可微函数
设g(t),t∈[a,b](或R)为一实值函数。
定义1.1(连续).若lim△t→o(g(to+△t)-g(to))=0,则称g在to连续(contimuous)。
定义1.2(可微).若1存在(记作g(to)),则称g在t?可
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