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术研究部王悦
交易技
何为套利
市场上相关品种间的价格变化具有很强的关联性，但某些原因经常导致品种间的价差出现不合理的情况，发现了这个不合理就像捡到了钱包，套利的本质就是在价差变化不合理时入场，在价差回归合理后出场，从不合理到合理之间的差值，就是套利的盈利空间。
股指期货：
股指跨期套利
ETF指数基金与股指套利
一键通行情交易系统如何实现套利
商品期货：
跨期套利
跨品种套利跨市场套利
套利交易与单合约交易的本质区别
入场原因：目前价差偏离正常值的幅度，是否够大
套利交易的本质：发现不合理价差点
单合约交易的本质：发现趋势
出场原因：价差由偏离回归到合理区间
出场原因：趋势结束
入场原因：趋势确立
入场
入场
出场
出场
为什么要自己设置套利组合
可以形象地把套利比作捡钱包，如果这个钱包让上千人一起都看到了，上千人蜂拥而已来捡这一个钱包，但是钱包只有一个，结果是什么呢？交易所的套利指令，就那么几个，几十万人盯着呢，与刚才说的上千人去抢一个钱包道理上很类似。
套利，应该是去发现自己的金矿，自己自由组合不同合约之间的套利对，各个交易所的所有合约之间，你都可以去配对，这样才能真正实现套利的盈利。
文华的套利，就是基于以上的原理和目的开发的，是对交易所标准套利合约的扩展。
套利交易的优点
1、没有隔夜的担忧，安心入睡。
2、套利同样有暴力，稳定收益。
3、盈利具有确定性，风险可控。
4、投资周期可测性，避免调仓。
。。。。。。
对套利交易的认识误区
套利利润微薄，不能短期致富。套利分析复杂，普通人不能做。套利下单繁琐，经常容易出错。
总结：没有得心应手的套利工具
像做单个合约一样简单的套利功能
Ø不受市场限制的套利
Ø价差图表的技术分析
Ø简单便捷的下单方式
Ø算法交易防止“瘸腿”
Ø机会更多的程序化套利
快速的套利下单-像单合约下单一样简单
第一步、判断价差是否处于极值区域
套利配对不受交易所套利指令限制
第二步、点击套利开仓
套利下单过程一目了然-交易过程的监控
使用追价下单和分批下单，防止瘸腿
价差过大，暂停套利下单
如何快速把握套利机会
套利价差报价列表
配置好的套利合约，直接显示。
如何快速把握套利机会
套利条件单
如何快速把握套利机会
程序化套利
图中箭头为套利模
型发出的交易指令
套利模型的编写
编写示例
简单的价差型套利模型
CROSS(300,CLOSE),BKSK;//CLOSE为两个品种的价差。当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种CROSS(CLOSE,500),SPBP;//当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种
CROSS(CLOSE,600),SKBK;//当价差大于600时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种
CROSS(400,CLOSE),BPSP;//当价差小于400时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种
////内为文字说明，编写模型时不用写出
★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负
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