计量经济学应用研究总体回归模型设定李子奈.pptx

计量经济学应用研究的总体回归模型设定;问题的提出;《经济研究》1984—2006年3143篇论文的;《经济研究）》1984—2006年3143篇论文的

I_____统计分析

■结论：

■计量经济学模型已经成为一种主流的实证研究方法，占50%以上。

■经典单方程模型仍然是计量经济学应用研究最常用的模型方法，占65%。

■水平的提髙比数量的扩张更重要。;《经济研究）》1984—2006年3143篇论文的_____统计分析;计量经济学模型方法论基础;计量经济学模型方法论基础;■包括:;计量经济学应用研究的总体回归模型;计量经济学模型的总体设定

科学研究：;计量经济学模型的总体设定

科学研究：;计量经济学模型的总体设定;;计量经济学模型的总体设定;计量经济学模型的总体设定;计量经济学模型的总体设定;戀计量经济学模型总体设定的“唯一性”原土则

■对实际应用研究中的研究目的导向的批评;模型总体设定的研究目的导向;3;軎;一篇博士论文;唯一性”原则;计量经济学模型总体设定的“一般性”原____则

■唯一性原则的自然要求。;一般性”原则;-

■为什么?__;-

■为什么?;《经济研究》论文;■问题:;_《经济研究》论文;—

■论文;计量经济学模型总体设定的“现实性”原____则;经典模型总体设定的先验理论导向;经典模型总体设定的先验理论导向;经典模型总体设定的先验理论导向;经典模型总体设定的先验理论导向

-先验理论导向的模型总体设定存在的问题:;现实性”原则;经济学理论的作用;I______卢卡斯批判

■“卢卡斯批判”

■R‘E.Lucas（1976）

■T.J,Sargent（1976）

,KC.Sims（1980）

■卢卡斯批判揭示的经典模型结构参数显著的时变性问题，彰显了先验理论导向的致命症结，直接导致更多的学者转向数据关系导向。;;______《经济研究》论文

■在一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型0;计量经济学模型总体设定的“统计检验必____要性”原则

.对计量经济学总体模型设定数据关系???向的批评;时间序列分析模型的数据导向;3;时间序列分析模型的数据导向;时间序列分析模型的数据导向;模型总体设定的“统计检验必要性”原则-脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没有意义的。;j模型总体设定的“统计检验必要性”原则

-正确认识计量经济学模型的数据关系导向：-由于对实体之间的动力学关系认识永远难以达到完备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。■单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方法，则给出了探索特定因素组函数关系的有效工具。-在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作用。;一个简单的例子;一个简单的例子;计量经济学模型总体设定的;_____模型总体设定的本质

■休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部,推论到没有经历到的未来、一般、整体？

.计量经济学基于统计抽样形成的经验数据，运用随机数学分析工具完成或然知识的建构，并按照统计意义的标准进行评价，在回避了休谟质疑的同时，也规避了陷入不可知论的危险。;_____模型总体设定的本质;模型总体设定的本质;主体动力学关系导向”原则;“经济主体动力学关系导向”原则■关系论：;“经济主体动力学关系导向”原则;“经济主体动力学关系导向”分析框架;j“经济主体动力学关系导向”实现途径

■以经济主体的动力学关系为导向设定的总体回归模型，毫无疑问满足上述的“现实性”原则和“统计检验必要性”原则。

■如何保证满足“唯一性”和“一般性”原则？

■仍然需要检验。

.检验的准则就是总体模型随机扰动项的源生性和正态性。

■中心极限定理仍然居于十分重要的地位。;j计量经济学模型方法论基础的其它问题;;t量经济学模型方法的科学性;;计量经济学模型方法的科学性;t计量经济学模型方法的科学性;模型类型设定对数据的依赖性;模型类型设定对数据的依赖性;模型类型设定对数据的依赖性;模型类型设定对数据的依赖性;模型类型设定对数据的依赖性;模型变量设定的相对性;模型变量设定的相对性;模型变量设定的相对性;;模型随机扰动项的源生性;;模型随机扰动项的源生性;Greene（2000）:鉴于我们对随机误差来源的，中心极限定理的条件一般都成立，至少近似，因此正态假定在多数情况下也都是合理的。;模型随机扰动项的源生性;模型随机扰动项的源生性;假设检验的不对称性;假设检验的不对称