2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题).pdf

2022 年-2023 年中级银行从业资格之中级风险管理 题库附答案（典型题） 单选题（共 30 题） 1、（ ）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现 金流的合约。 A.期权 B.互换 C.期货 D.远期 【答案】 B 2、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。 A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失 【答案】 D 3、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施 并得到 G20 领导人峰会的批准。 A.2011 年 11 月 B.2011 年 12 月 C.2012 年 11 月 D.2012 年 12 月 【答案】 A 4、假定某公司 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产 总额为 150 万元，年底资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为()。 A.54％ B.108％ C.120％ D.150％ 【答案】 B 5、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿 元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为 （ ）万元。 A.6000 B.10000 C.11000 D.8000 【答案】 A 6、商业银行公司治理的主要内容不包括()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度 【答案】 B 7、某交易日的税前净利润为 200 万元，该交易只持续了 5 个交易日，商业银行 为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收 益率（RAROC）为（ ）。（假设一年交易日为250 天，税率为 20％） A.17.3％ B.22.1％ C.14.2％ D.18.1％ 【答案】 A 8、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业 银行风险管理的最终责任。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会? 【答案】 A 9、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。 A.金融机构、企业年金等 B.个人投资者 C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者 D.银行间投资人或特定机构投资者 【答案】 D 10、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。 A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担 保、贷款承诺等表外业务中 C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失? 【答案】 D 11、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述 最不恰当的是（ ）。 A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 【答案】 C 12、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行 动指南。 A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层 【答案】 D 13、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（ ）。 A.各业务部门→管理层→风险管理部门 B.各业务部门→风险管理部门→管理层 C.管理层→各业务部门→风险管理部门 D.管理层→风险管理部门→各业务部门 【答案】 B 14、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.账面资本 【答案】 C 15、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一 项是不正确的假设（ ）。 A