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金融工程专题
目 录
1、 雪球大V 用户数据概览4
1.1、 雪球大V 用户基本信息4
1.2、 雪球大V 用户自选股信息 5
1.3、 雪球大V 用户模拟组合信息7
2 、 雪球大V 用户风格画像 8
2.1 、 雪球大V 用户选股特征 8
2.2 、 雪球大V 用户五维评价体系9
3、 雪球大V 用户事件组合策略 12
3.1、 基本事件组合:自选股事件组合收益表现优异 12
3.2、 自选股事件组合改进:雪球大V 用户风格画像视角 13
4 、 总结 15
5、 风险提示 15
图表目录
图1: 雪球用户数据整体框架:基本信息、自选股、模拟组合、发帖信息4
图2 : 雪球大V 用户:不同粉丝数量分布(单位:人) 5
图3 : 雪球大V 用户:不同类型分布(单位:人) 5
图4 : 雪球大V 用户自选股样本:2020 年以来呈现增加趋势 6
图5 : 用户粉丝数量与自选股事件收益正相关 6
图6 : 不同类型用户自选股事件收益:研究达人最高 6
图7 : 雪球大V 用户模拟组合调仓样本:月均组合调仓样本约为2.1 万次7
图8 : 模拟组合买入样本事件收益:研究达人类型最高 8
图9 : 不同增仓幅度与个股事件收益正相关 8
图10: 雪球大V 用户选股行业分布:热门行业关注度高 8
图11: 不同雪球大V 用户选股行业分布存在差异 8
图12: 雪球大V 用户选股风格偏向中高市值9
图13: 不同类型雪球大V 用户市值风格变化存在差异9
图14: 雪球大V 用户自选股超额收益均值3.4% 10
图15: 雪球大V 用户组合年化收益率均值为8.7% 10
图16: 雪球大V 用户自选股超额收益波动均值为21.6% 10
图17: 雪球大V 用户组合年化波动率均值为33.6% 10
图18: 雪球大V 用户调仓间隔天数均值为34 天 11
图19: 雪球大V 用户组合买卖超额收益差均值为0.74% 11
图20 : 雪球大V 用户黑马能力指标均值为0.35% 11
图21 : 雪球大V 用户白马能力指标均值为3.9% 11
图22 : 雪球大V 用户五维评价雷达图示例 12
图23 : 雪球大V 用户自选股事件组合:不同粉丝数量组合净值走势 12
图24 : 雪球大V 用户模拟组合买入事件组合:不同类型用户组合净值走势 13
图25 : 自选股绩效优选组合相对基础自选股组合收益提升 14
图26 : 模拟组合绩效优选组合相对基础自选股组合收益提升 15
表 1: 雪球用户分类说明与示例4
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 17
金融工程专题
表2 : 雪球大V 用户基本信息示例 5
表3 : 雪球大V 用户自选股示例 6
表4 : 雪球大V 用户模拟组合调仓信息示例7
表5 : 雪球大V 用户五维评价体系9
表6 : 雪球大V 用户自选股事件组合净值指标优于主要指数 13
表7 : 雪球大V 用户模拟组合买入事件组合:相对指数超额收益表现一般 13
表8
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