Stata门限模型的操作和结果详细解读.docx

一、门限面板模型概览 如果你不愿意看下面一堆堆的文字，更不想看计量模型的估计和检验原理，那就去《数量经济技术经济研究》上，找一篇标题带有“双门槛（或者双门限）”的文章，浏览一遍，看看文章计量部分列示的统计量和检验结果。这样，在软件操作时，你就知道每一步得到的结 果有什么意义，怎么解释了，起码心里会有点印象。 一般情况下，一个研究生花费在研究上的时间越多，他的成果越丰富，也就是说，研究 成果和研究时间存在某种正向关联。但是，这种关联是线性的吗？在最初阶段，他可能看了 两三年的文献，也没有写出一篇优秀的文章，但是一旦过了这个基础期，他的能量和成果将 如火山爆发一样喷涌出来，此时，他投入少量的时间，就能产出大量优质文章。再过几年， 他可能会进入另外一种境界，虽然比以前有了极大提高，但是研究进入新的瓶颈期，文章发 表的数量减少。由此可以看出，研究成果与研究年限存在一种阶段性的线性关系。这个基础 期的结点、瓶颈期的起点就像“门槛”一样把研究阶段分成三个部分，在不同部分，成果和时 间的线性关系都不同。这个效应被称为门槛效应或门限效应。 门限效应，是指当一个经济参数达到特定的数值后，引起另外一个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象。作为原因现象的临界值称为门限值。在上面的例子中，成果和时间存在非线性关系，但是在每个阶段是线性关系。有些人将这样的模型称为门槛模型，或者门限模型。如果模型的研究对象包含多个个体多个年度，那么就是门限面板模型。 汉森（Bruce E. Hansen）在门限回归模型上做出了很多贡献。了解门限模型最好的办法，首先就要阅读他的文章。他的文章很有特点：条理很清晰，推导过程详细，语言简练，语法不复杂。有关他的论文、程序、数据可以参考Hansen 的个人网站 ： /~bhansen/progs/progs_subject.htm。 Hansen 于 1996 年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis 》，提出了时间序列门限自回归模型（TAR）的估计和检验。之后，他在门限模型上连续追踪，发表了几篇经典文章，尤其是 1999 年的《Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference》，2000 年的《Sample splitting and threshold estimation》和 2004 年与他人合作的《Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model》。 在这些文章中，Hansen 介绍了包含个体固定效应的静态平衡面板数据门限回归模型， 阐述了计量分析方法。方法方面，首先要通过减去时间均值方程，消除个体固定效应，然后再利用 OLS（最小二乘法）进行系数估计。如果样本数量有限，那么可以使用自举法（Bootstrap）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率。 在 Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量，无法扩展应用领域。Caner 和 Hansen 在 2004 年解决了这个问题。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。与静态面板数据门限回归模型有所不同，在含有内生解释变量的面板数据 门限回归模型中，需要利用简化型对内生变量进行一定的处理，然后用2SLS（两阶段最小 二乘法）或者 GMM（广义矩估计）对参数进行估计。 当然，有关门限回归模型的最新研究，还可以参考《Inflation and Growth: New Evidence From a Dynamic Panel Threshold Analysis 》（StephanieKremer，Alexander Bick，Dieter Nautz， 2009）。 二、计量模型的假设、估计和检验 略 三、门限面板模型回归估计 stata 操作指南 ——基于王群勇xtptm 程序有关这个程序的有效性，我们不去追究，就认为它是正确的程序。 （一）前期准备 1、拥有一台能联网的电脑； 2、电脑中有能正常运行的 Stata 程序，最好是 Stata/SE 12，没有这个程序请自行搜索； 3 、 下 载 xtptm.zip 文 件包 （ 请自 行搜 索 ）， 解 压缩 ， 复 制到 X:\Program Files\Stata12.0(full)\ado 文件夹下，单独使用一个文件夹，最好直接使用xtptm 文件夹。也就 是说，stata 下面有文件夹 ado，ado 下面有文件夹xtptm，xtptm