应用时间序列1时间序列分析简介.pdf

金融时间序列分析 授课教师：朱庆峰 zhuqf508@163.com 教材介绍 教材： 《应用时间序列分析》(第三版)，王燕编 著，中国人民大学出版社。 应用软件：SAS 练习数据库：Time Series Data Library /data/list/?q=provider:tsdl 第一章 时间序列分析简介 本章结构 1. 引言 2. 时间序列的定义 3. 时间序列分析方法简介 4. 时间序列分析软件 最早的时间序列分析 7000年前，古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来， 就构成所谓的时间序列。 对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常 有规律。当天狼星第一次和太阳同时升起的那一天之后， 再过200 天左右，尼罗河就开始泛滥，泛滥期将持续 70~80天，洪水过后，土地肥沃，随意播种就会有丰厚的 收成。 尼罗河泛滥期 1月1 日 6月17 日 10月 12月 “落泪夜 由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发 展，解放出大批的劳动力去从事非农业生产，从而创建了 埃及灿烂的史前文明。 本章结构 1. 引言 2. 时间序列的定义 3. 时间序列分析方法简介 4. 时间序列分析软件 时间序列的定义 随机序列: 按时间顺序排列的一组随机变量 ,X ,X ,,X ,1 2 t n 观察值序列: 随机序列的 个有序观察值，称之为 n 序列长度为 的观察值序列 x ,x ,,x 1 2 t 随机序列和观察值序列的关系  观察值序列是随机序列的一个实现  我们研究的目的是想揭示随机时序的性质  实现的手段都是通过分析观察值序列的性质，由观察 值序列的性质来推断随机序列的性质 案例 我们想研究全国高校招生人数的发展变化规律 那么每一年全国普通高等学校的招生人数就构成了一个随 机序列 ,X ,X ,,X ,X , 1990 1991 2012 2013 通过统计，得到的1999—2008年全国高等学校的招生人 数序列就构成一个序列长度为10的观察值序列 我国1999~2008年全国普通高等学校招生人数（单位：万人） 159. ，220.6，268. 3，320.5，382.2 447.3 ，504.5，546.1，565.9，607. 1999-2008年全国普通高等学校招生人数（单位：万人） 本章结构 1. 引言 2. 时间序列的定义 3. 时间序列分析方法简介 4. 时间序列分析软件 时间序列分析方法 序列 描述性时序分析