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计量经济学试题一答案 一、判断题（20 分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F ） 2 ．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F ） 3 ．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（F ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5 ．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F ） R2 6．判定系数 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F） 7 ．多重共线性是一种随机误差现象。 （F ） 8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （F ） R2 9 ．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（F ） R2 10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。 （F ） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3 ）建立数理经济学模型 4 ）建立经济计量模型 5 ）模型系数估计和假设检验 6 ）模型的选择 7 ）理论假说的选择 8 ）经济学应用 2 ．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分） 答案：设 为个人消费支出； 表示可支配收入，定义 Y X 1 2季度 1 3季度 1 4季度    D  D  D4t  2t 0 其他 3t 0 其他 0 其他 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X u t 1 2 2t 3 3t 4 4t 5 t t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X t 1 2 2t 3 3t 4 4t 5 t       B D X B D X B D X u 6 2t t 7 3t t 8 4t t t 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也 称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003 年GDP 对M1 之间回归的结果。（5 分） ln(GDP) 1.37  0.76ln( M 1) se (0.15) ( 0.033 ) t ( 9.13 ) ( 23 ) P t 1.7820.05, 自由度12； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2 分） 2 ．系数是否显著，给出理由。（3 分） 答：根据t 统计量，9.13 和23 都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10 分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方