9-2 课外延伸阅读1 - 误差修正模型的来源.pdfVIP

下载本文档

0
0
约1.04万字
约 10页
2023-08-27 发布于河北
举报
版权申诉

9-2 课外延伸阅读1 - 误差修正模型的来源.pdf

1、本文档共10页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

Ch9 课外延伸阅读1 ：误差修正模型的来源 S a r g a n ( 1 9 6 4 ) ，H e n d r y 、A n d e r s o n ( 1 9 7 7 ) ， Davidson(1978) 等在利用自回归分布滞后模型得到误差修正模型（error correction model ）做出了贡献。时间序列分行 Ch9 非平稳时间序列模型 1 对于下列ARDL(1,1)模型， Y   Y  X  X u (1) t 0 1 t1 0 t 1 t1 t 若相关理论或分析，表明变量Y和X 存在某种长期关系，t t Y  X ，对式(1)两边取期望，t t           E Y   E Y  E X  E X E u t 0 1 t1 0 t 1 t1 t         E Y   E Y  E X  E X t 0 1 t 0 t 1 t         1 E Y     E X 1 t 0 0 1 t      0 0 1   E Y  E X t t 1 1 1 1 偏离均衡项， ARDL模型，也称 Y   Y  X  X u t 0 1 t1 0 t 1 t1 t 误差修正项右边减 X ，再加上 X 得 error 0 t1 0 t1   Y   Y  X    X u correction t 0 1 t1 0 t 0 1 t1 t 两边同时减去Y 得, term t1     Y    1Y  X    X u t 0 1 t1 0 t 0 1 t1 t  