7-1 平稳性的定义.pptxVIP

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2023-08-27 发布于河北
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7-1 平稳性的定义.pptx

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平稳性检验主讲人：张华节7-1 一、多重共线性的检验直接对非平稳的时间序列数据建模，可能会产生哪些后果？ 2. 直观判断法伪回归：变量之间本来不存在真正的数量关系，而是由于变量具有某种共同趋势（非平稳）导致的虚假显著性关系。 7.1 平稳性的定义7.2 两种非平稳时间序列7.3 单位根检验7.4 案例分析Ch7: 平稳性检验 7.1平稳性的定义随机时间序列的平稳性（stationarity）● （1）强平稳（严平稳）有限维分布不随时间推移而变化● （2）弱平稳（协方差平稳、二阶平稳、宽平稳）（2）弱平稳的定义（协方差平稳、二阶平稳、宽平稳）【注意】在计量经济学中，我们所说的平稳，若无特殊说明，一般指的是弱平稳。平稳（弱平稳）序列与非平稳序列图形 ● 根据弱平稳的定义，请说明下列 Yt 是非平稳序列。【作业1 】● Yt-1 = Yt-2 + ut-1 ● Yt-2 = Yt-3 + ut-2 ● Yt-3 = Yt-4 + ut-3 【提示】● …… ● Y2 = Y1 + u2 ● Y1 = Y0 + u1 ● Yt = Yt-1+ut ， t = 1, 2, ..., T ；● 其中，Y0 = 0，ut 是零均值、同方差、无自相关。 7.1 平稳性的定义7.2 两种非平稳时间序列7.3 单位根检验7.4 案例分析Ch7: 平稳性检验