2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案2.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.【真题】公司或企业购买远期利率协议的目的是()。 A.锁定未来借款成本 B.锁定未来借款利润 C.对冲未来信用风险 D.增加货币头寸 2.()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。 A.独立交易 B.资产转移 C.关联交易 D.权利让渡 3.商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 4.以下关于债项评级的说法，错误的是（　　）。 A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度 B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小 C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级 5.【真题】某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。 A.15% B.7% C.17% D.10% 6.()是商业银行进行有效的风险管理最前端。 A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律/合规部门 D.内部审计部门 7.【真题】商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()。 A.正确划分银行账户与交易账户 B.制定合理的中长期经营战略 C.正确划分表内业务和表外业务 D.建立完善的内部控制体系 8.集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。 A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 9.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。 A.50% B.125% C.150% D.100% 10.【真题】下列关于信用风险的表述，不正确的是()。 A.只有违约才能导致信用风险 B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C.信用风险范围不仅限于贷款业务 D.信息不对称可以引发信用风险 11.商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。 A.负债到期日管理 B.资产到期日管理 C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理 12.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。 A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易 D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20% 13.在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。 A.期权费 B.时间价值 C.内在价值 D.执行价格 14.运营效率属于（）指标。 A.品质类指标 B.技术类指标 C.实力类指标 D.环境类指标 15.证券组合的理论体现在以下哪个模式阶段?() A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 16.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。 A.支付标的资产的所有收益 B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C.为了购买权益资产 D.为了进行总收益率互换 17.（　　）是RAROC基础的重要组成部分。 A.风险管理信息系统 B.对现场经理传递信息的合适的激励 C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统 18.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 19.【真题】CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。 A.保险学的精算理论 B.Merton模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论 20.衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。 A.5％ B.10％ C.20％ D.25％ 21.下列关于风险的说法中错误的是（　　）。 A.信用风险具有明显的非系统性风险特征 B.操作风险不能给商业银行带来盈利