2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案3.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.商业银行公司治理的核心是()。 A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系 B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束 C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制 D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力 2.下列不属于巴塞尔协议Ⅱ框架下三大支柱的是()。 A.强调资本监管 B.强调监督检查 C.利润核查 D.市场纪律 3.()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。 A.独立交易 B.资产转移 C.关联交易 D.权利让渡 4.下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。 A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析 B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型 C.CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险 D.CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念 5.日常管理最常用的手段是（）。 A.负债管理 B.抵押品管理 C.流动性资产组合管理 D.资产到期日管理 6.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（　　）。 A.20% B.50% C.70% D.100% 7.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（　　）。 A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式 C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式 8.以下关于贷款转让的论述，正确的是（?）。 A.批量转让的本金回收率一般小于100%,即会存在处置损失 B.与单笔不良贷款处置相比，批量转让可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益 C.通过协议转让、招标、拍卖等形式 D.以上都正确 9.下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是()。 A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 10.声誉危机管理的主要内容不包括()。 A.危机现场处理 B.危机处理过程中的持续沟通 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程 11.下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。 A.关键风险指标监测 B.资本计量 C.损失数据收集 D.风险与控制自我评估 12.下列关于久期分析的说法，不正确的是()。 A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确 13.在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。 A.资本的会计计量 B.资本要符合监管要求 C.资本的有偿占用 D.真实的资本分配 14.下列关于风险的说法中错误的是（　　）。 A.信用风险具有明显的非系统性风险特征 B.操作风险不能给商业银行带来盈利 C.流动性风险是一种多维风险 D.国家风险不会使个人遭受损失 15.下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。 A.进入或退出市场的决策是否恰当 B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束 D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 16.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。 A.风险资本 B.经济资本 C.资金资本 D.经营资本 17.融资缺口等于()。 A.贷款平均额-存款平均额 B.核心贷款平均额-存款平均额 C.贷款平均额-核心存款平均额 D.核心贷款平均额-核心存款平均额 18.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。 A.内部模型法 B.内部评级法 C.现期风险暴露法 D.标准法 19.【真题】（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。 A.Risk　Cale模型 B.死亡率模型 C.Credit　Monitor模型 D.KPMG风险中性定价模型 20.【真题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对_____数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的_____和影响程度作出评估。（　） A.