JR_T 0155.3-2018证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口.pdf

ICS 03. 060A 11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0155.3—2018证券期货业场外市场交易系统接口第3部分：结算接口OTC trading system interface for securities and futures markePart3: Settlement2018-01-18发布2018-01-18实施中国证券监督管理委员会发布 JR/T 0155. 3—2018表 2数据文件字段格式(续)字段名称长度值说明记录M-1记录M文件结束标识8* OFDCFEND *文件结束6. 2业务流程与数据交互6. 2. 1说明场外交易系统与TA系统之间的数据交互流程如图1所示。场外交易系统TA系统发送07文HT-1目6值发适01,03,51.53文件(T日申请)日退回52,54,57,58,59文件(T日确认)记过户开广发送07文件(T日行算)T+1日发送01,03,S1,53文件(T+1日中请)3同02,04,06,56文性且确达退,用I52,54,57,58,59文:(T+1目确达)记过户发送07文件(T+1日行情)T+2日302,04,06,56文(±1目且3,图1场外交易系统与TA数据交互流程场外交易系统发送TA系统的文件列表（以报价系统和中证TA为例）如表3所示。表3场外交易系统发送TA系统的文件列表汇总数据发送方文件名说明索引文件8990FI_899_ZZ_yyyymndd. TXT01/03文件的索引文件账户中请8990FD_899_ZZ_yyyymndd_01. TXT交易中请8990FD_899_ZZ_yyyundd_03. TXT索引文件8990FE_899_ZZ_ymdd. TXTS1/S3文件的索引文件转让开户中请668OFD_899_ZZ_yyymndd_S1. TXT转让成交结果899OFD_899_ZZ_yyyyundd_S3. TXT JR/T 0155.3—2018TA系统发送场外交易系统的文件列表（以报价系统和中证TA为例）如表4所示。表4TA系统发送场外交易系统的文件列表汇总数据发送方文件名说明索引文件220FJ_2Z_899_ynndd, IXT07文件的索引文件产品行情2z0FD_ZZ_899_yyundd_07. TXT索引文件2z0FF_ZZ_899_yrynndd, TXTS2/S4/S7/S8/S9的索引文件转让开户确认2z0OFD_2Z_899_yymndd_S2. TXT转让确认2z0FD_ZZ_899_yyyymndd_S4. TXT一级账户对账2z0OFD_22_899_yymndd_S7. TXT二级账户对账0FD_2Z_899_yyndd_S8. TXT交易明细对账OFD_Z_899_ymndd_S9. TXT索引文件2z0FI_2Z_899_yynndd. TXT02/04/06/S6的索引文件账户确认2z0FD_ZZ_899_yyymndd_02. TXT交易确认0FD_2Z_899_yyndd_04. TXT一级账户分红2z0FD_ZZ_899_yymndd_06. TXT二级账户分红2zOFD_ZZ_899_yymndd_S6. TXT衍生品清算系统发送场外交易系统的文件列表（以报价系统和中证衍生品清算系统为例）如表5所示。表5衍生品清算系统发送场外交易系统的文件列表汇总数据发送方文件名说明索引文件DCOF2_DC_899_yyyymdd. TXTD4/D7/D8文件的索引文件衍生品交易清算DC0FD_DC_899_yymdd_D4. TXT衍生品一级账户对账DCOFD_DC_899_yyymdd_D7. TXT衍生品二级账户对账DC0FD_DC_899_ymdd_D8. TXT6.2.2开户申请第一次发起认购、申购或买入业务时，场外交易系统向TA系统发送开户申请（01/S1文件）。TA系统依据场外交易系统交易账号开设对应的TA账户。经纪业务中涉及的“二级账户”不需要在TA系统中开设对应的“TA账户”。二级账户信息仅用于记录份额明细和持有人数控制。6.2. 3账户确认TA系统使用账户确认（02/S2文件）将开户申请的确认结果和TA账户编码（一级账户）反馈场外交易系统场外交易系统记录开户申请的处理结果，「同时保存TA账户编码。 JR/T 0155.320186.2.4交易申请及确认场外交易系统向TA系统发送交易申请（03文件）时，使用场外交易系统交易账号，填写投资人交易账号（TransactionAccountID），不填写TA账号（TAAccountID）字段，TA账号字段需要由TA系统依据“场外交易系统交易账号-TA账户”的对应关系自行反填，以确保业务正常处理。经纪业务模式下，场外交易系统将交易确认、（04文件）按机构结