2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案9.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。 A.缺口分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.情景分析 2.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（?）。 A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B.流动性比例不得低于25％ C.核心负债比率不得低于60％ D.人民币超额准备金率不得低于5％ 3.按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是(　　)。 A.信用风险 B.市场风险 C.政治风险 D.国别风险 4.下列属于测量银行流动指标的是()。 A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是 5.下列可以作为保证人的是()。 A.学校 B.医院 C.国家机关 D.具有代为清偿能力的法人 6.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　　）之间做出艰难选择。 A.流动性风险 B.可获得性 C.不可获性 D.最终收益 7.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸 8.【真题】良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括()。 A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B.完善的内部控制和风险管理体系 C.科学的激励约束机制 D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制 9.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率 10.【真题】如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。 A.-1 B.1 C.-0．1 D.0．1 11.下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是()。 A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险 B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险 C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求 D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整 12.信息披露的方式不包括（）。 A.招股说明书 B.上市公告书 C.定期报告 D.上市交易公告书 13.集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。 A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 14.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。 A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露 B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景 D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露 15.下列关于事件说法，错误的是()。 A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具 C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的 D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件 16.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（　　）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式 17.下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。 A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100% B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100% C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平 D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计／各项贷款余额 18.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。 A.经营管理状况 B.资产管理状况 C.客户企业的总体经营风险分析，如企业