上海 2023年期货从业资格证《期货投资分析》历年真题汇编(共153题).pdf

上海 2023年期货从业资格证《期货投资分析》历年真题汇编(共153题)--第1页 上海 2023 年期货从业资格证《期货投资分 析》历年真题汇编 （共153题） 1、 可以作为压力测试的场景有（ ）。 （多选题） A. 股指期货合约全部跌停 B. “911”事件 C. 东南亚金融危机 D. 美国股市崩盘 试题答案：A,B,C,D 2、 该款结构化产品，正确的描述是（ ）。 （不定项题） A. 当标的资产价格上涨20%时，投资者可以获利 B. 当标的资产价格下跌20%时，投资者可以获利 C. 该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头 D. 该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头 试题答案：B,C 3、某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。（多选题） A. 可以卖出日元/美元期货进行套期保值 B. 可能承担日元升值风险 C. 可以买入日元/美元期货进行套期保值 D. 可能承担日元贬值风险 试题答案：B,C 4、 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。 （单选题） 上海 2023年期货从业资格证《期货投资分析》历年真题汇编(共153题)--第1页 上海 2023年期货从业资格证《期货投资分析》历年真题汇编(共153题)--第2页 A. 筛选出足够多的样本 B. 假设风险因子的分布 C. 进行抽样检验 D. 计算风险因子的波动 试题答案：B 5 根据下面资料，回答 {TSE}题 某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI） 数据进行了定量分析，并以 PPI 为被解释变量，CPI 为解释变量，进行回归分析。据此回答以下 四题。 {TS}PPI 和 CPI 的相关系数为 0.975，则 PPI 和 CPI 之间存在着 （ ）。 （不定项题） A. 负相关关系 B. 非线性相关关系 C. 正相关关系 D. 没有相关关系 试题答案：C 6 根据下面资料，回答{TSE}题 某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货 5 月主力合约价格＋升水 180 元/吨的来年 2 月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为 ＋200 元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在 0～150 元/吨的区间。 据此回答以下三题。 {TS}投资者判断未来一段时间豆粕基差（ ）的可能性较大。 （不定项 题） A. 不变 B. 走强 C. 变化无规律可循 D. 走弱 试题答案：D 7 某年 1 月 12 日，沪深300 指数的点位为 3535.4 点，假设年利率 r=5%，现货买卖交易费率 为 1%，那么 2 个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（ ）。 （单选题） A. [3529.3；3600.6] B. [3532.3；3603.6] 上海 2023年期货从业资格证《期货投资分析》历年真题汇编(共153题)--第2页 上海 2023年期货从业资格证《期货投资分析》历年真题汇编(共153题)--第3页 C. [3535.3；3606.6] D. [3538.3；3609.3] 试题答案：A 8、 假设产品发行时指数点位为 3200，则产品的行权价和障碍价分别是（ ）。 （不定项题）