第三章负债业务的经营管理310.ppt

期票是指由债务人向债权人开出,在约定期限内支付款项的债务证书。 这是在商品交易活动中通用的一种货币证券。 期票到期,债务人必须按票面金额向持票人付款。 期票到期之前,经过债权人背书之后可以转让,也可以向银行申请贴现。 MBA智库百科 利率市场化是上述金融创新的前提。 零续定期储蓄存款：多次存入，期限在半年以上，5年以内的储蓄存款。表面类似我国的零存整取。 光大招,337 中国工商银行，公司存款，对公存款业务 权数为数量 (王治武,P90) 加权平均成本: 4.353X23.3%+4.022X55.4%+4.227X21.3%=4.142 中国票据网 09jg 中国票据网 /detail.asp?col=446ID=52 分行（含中国人民银行营业管理总、重庆营业管理部，下同）可审批期限不超过20天的短期再贷款；发放期限超过20天的短期再贷款，须逐笔报经总行批准。经分行授权，省会城市和副省级城市中心支行，可审批期限不超过20天的短期再贷款；其他中心支行，可审批期限不超过7天的短期再贷款。县（市）支行，不得审批短期再贷款。 /detail.asp?col=462ID=2481 /view/76507.htm 工行次级债 * 第六十二页，共九十二页。 目前市场利率 * 第六十三页，共九十二页。 * 第六十四页，共九十二页。 * 第六十五页，共九十二页。 光大银行次债(2008) 经银监会和中国人民银行批准，本行于2008年6月27日完成面值总额为人民币20.00亿元、期限为10年期的2008年第二期次级债券的发行。 该次级债券于2018年6月30日到期，为固定利率债券，前5年票面利率为5.92%，每年支付一次利息。 本行可选择于2013年6月30日按面值赎回上述次级债券；如果本行不行使赎回权，则从第6个计息年度开始至债券到期日止的5个计息年度的票面年利率在上述初始发行利率的基础上提高3%。 * 第六十六页，共九十二页。 民生银行次债 本公司根据中国人民银行（银复［2004］59号）、中国银监会（银监复［2004］第159号）批复，在全国银行间债券市场私募发行了总额为58亿元人民币的次级债券，其中，固定利率债券为43.15亿元，发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元，发行初始利率为4.65%（基准利率2.25%+基本利差2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。 2009年11月2日，本公司行使提前赎回权，将该期58亿元次级债券全部赎回。 * 第六十七页，共九十二页。 关于完善商业银行资本补充机制的通知(征求意见稿)2009.8 八、商业银行次级债务及混合资本债务等监管资本工具原则上应面向非银行机构发行，商业银行投资购买单一银行发行次级债务及混合资本债务等监管资本工具的额度不得超过自身核心资本的15%，投资购买所有银行发行次级债务及混合资本债务等监管资本工具总额不得超过自身核心资本的20%。 九、商业银行在计算资本充足率时，应从计入附属资本的次级债务及混合资本债务等监管资本工具中全额扣减本行持有其他银行次级债务及混合资本债券等监管资本工具的额度。 * 第六十八页，共九十二页。 关于完善商业银行资本补充机制的通知(征求意见稿)2009.8 六、发行次级债务及混合资本债务等监管资本工具补充附属资本时，主要商业银行（含国开行、国有商业银行和股份制银行，下同）核心资本充足率不低于7%，其他银行核心资本充足率不得低于5%。 七、主要商业银行发行次级债务及混合资本债券等监管资本工具的额度不得超过核心资本的25%，其他银行不得超过核心资本的30%。 长期次级债务 * 第六十九页，共九十二页。 《关于商业银行资本补充机制的通知》  2009.10 次级债扣减的新老划断:规定自2009年7月1日起开始持有的其他银行发行的次级债要全部扣除。 主要商业银行发行长期次级债务的额度不得超过核心资本的25% * 第七十页，共九十二页。 例民生银行 * 第七十一页，共九十二页。 * 第七十二页，共九十二页。 (2)混合型债券 混合型债券是针对巴塞尔协议针对混合资本工具的要求而设计的一种债券形式 ，所募资金可计入银行附属资本。 《关于对商业银行发行混合资本债券的有关事宜的公告》2006.9.5 * 第七十三页，共九十二页。 期限更长 利息递延 损失吸收 更强的资本属性 提高抗风险能力 * 第七十四页，共九十二页。 期限更长 （一）期限在15年以上，发行之日起10年内不得赎回。发行之日起10年后发行人具有一次赎回权，若发行人未行使赎回权可以适当提高混合资本债券的利率。 * 第七十五页，共九十二页。 利息递延 混合资本债券