西南财大课件计量经济学jljj章.ppt

以上结构式模型共有四个参数： 简化式模型仅有二个参数： 所以我们无法得到结构式模型的四个参数。因此这个供求模型 是不可识别的。 模型不能识别的原因很简单，因为需求方程与供给方程具有完 全相同的形式（即没有唯一的统计形式）。 也可以作如下讨论： (3)-(4)得(5)； (5)代入(3)，整理得（6）： 第三十一页，共六十三页。 方法2（统计形式定义，方程是否有唯一的统计形式？） 首先作线性组合方程，设有任意的 方程（1）、（2）、（9）的内生变量（或前定变量）完全相同。 统计形式上无法区别，没有唯一的统计形式，故模型不可识别。 当有P、Q的一组样本资料，用OLS估计出的方程究竟是上述三个方程中的哪一个？ 第三十二页，共六十三页。 例2：鉴于上述模型不能识别的原因，我们研究下面的模型： 其中： 第三十三页，共六十三页。 因而模型不能识别。 注：模型中有一个方程是可以识别的，即需求方程可以识别，它的参数可以由简化式参数唯一表出。 但供给方程不可识别。 第三十四页，共六十三页。 方法2（统计形式定义，方程是否有唯一的统计形式？） 首先作线性组合方程，设有任意的 方程（9）既不是需求函数，也不是供给函数，但它却与供给函数有相同的统计形式。由于供给函数没有唯一的统计形式，故供给方程不可识别。但需求方程可以识别。 第三十五页，共六十三页。 即：在模型中一个方程能否识别：看其是否不包含一个或多个模型中其它方程所包含的变量（如方程（1）没含（2）所含的变量 Pt-1 ）。 启示：在供给方程中增加了一个变量Pt-1 ，就能够利用简化方程求出需求方程的结构参数。 根据这个启示，再研究下面模型的识别情况： 第三十六页，共六十三页。 例3、进一步，在需求方程上再加一个变量 I（收入） 供给方程： 需求方程： 方程简化为： 简化模型有六个参数，结构模型也有六个参数，所以结构参数 可以通过简化式参数唯一确定。 直观看：方程（1）没有含Pt-1，是否可识别； 方程（2）没有含I，是否也可识别，果真如此吗？ 2、恰好识别 第三十七页，共六十三页。 由于方程(1)、（2）有唯一解（恰好识别）；模型可以识别。 由方法2知： 该模型的线性组合（混合）模型为： 第三十八页，共六十三页。 例4、因为居民财产R也是影响消费需求的一个重要变量，我们把它引入需求函数中，有如下的结构模型： 容易看出，简化式模型有8个参数；而结构式模型仅有7个参数，故结构参数没有唯一解。 方程简化为： 即：供给方程过度识别。 3、过度识别 该例的 第三十九页，共六十三页。 借助简化模型可以确定某一结构方程的识别状态。然而，当方程个数很多时，使用这些方法十分费力。为此，需要给出识别规则 第四十页，共六十三页。 二、识别的规则 一个结构方程的识别状态，取决于这个方程是否具有唯一的统计形式（即取决于不包含在这个方程中，但包含在模型的其它方程中的变量个数。如果这类变量太少或太多都会产生识别困难）。 从这个角度出发，可以得出识别的阶条件、秩条件。 启示：如果一个结构方程能被识别，则这个方程不包含模型中的全部变量（即一定有若干个变量 被排除在这个方程之外）。 第四十一页，共六十三页。 定义1 一般： （一）识别的阶条件（必要条件）： 在有M个方程的联立方程组模型中 一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应该大于或等于模型中方程个数减一 一个方程能被识别，那么这个方程没有包含的前定变量数应大于或等于该方程内生变量个数减一 定义2 第四十二页，共六十三页。 阶条件是一个必要条件，即模型中某个结构方程不满足阶条件，则 一定不可识别，即作结论（停止讨论）。 满足阶条件的方程也可能是不可识别的（需要继续讨论）。 阶条件的缺陷：阶条件要求方程不包含的变量总数应该大于或等于模型中的方程个数减一，以保证这个特定方程在统计形式上区别于模型中的其它方程。 但阶条件并不能确保模型中另一个方程不会排除完全相同的变量，如果这种情况发生了，我们要识别的这个特定方程就不具有惟一的统计形式。 第四十三页，共六十三页。 （二）识别的秩条件（充分必要条件）： 要求：某个特定方程中排除的变量出现在其它M-1个方程中，以保证模型