2022 年证券投资基金基础知识试题库.docx

第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 232 页 2022 年证券投资基金基础知识试题库 1. (单选题) Brinson 模型中， 资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业 或其他投资组合子集带来的（）。 A. 整体收益 B. 相对收益 C. 超额收益 D. 绝对收益 参考答案： C, 2. (单选题) 下列业务对基金管理人的投资交易影响最大的是（）。 A. 基金管理费率的变化 B. 基金发生非交易过户 C. 基金份额的变动很大 D. 基金业绩报酬计提方式的变更 参考答案： C, 3. (单选题) 对某上市公司股票价格的估值， 如果估值日该股票停牌， 最近交易日 证券市场未发生重大涨跌且该上市公司也未发生重大事件， 则基金管 理人应（）。 A. 参考同行业其他上市公司股票的现行市价估值 B. 按该股票的成本价估值 C. 采用该股票的最近交易市价估值 D. 采用普遍认同的估值技术确定该股票的公允价格 参考答案： C, 4. (单选题) 下列的机构中不参与到银行间债券交易的是（）。 A. 中国证券登记结算有限责任公司 B. 上海清算所 C. 全国银行间同业拆借中心 D. 中央国债登记结算有限责任公司 参考答案： A, 5. (单选题) 以下（） 属于股票投资组合的构建策略。 A. 买入并持有策略 B. 利率预期策略 C. 自上而下的策略 D. 债券指数化策略 参考答案： C, 6. (单选题) 关于衍生工具的定义和特点， 以下表述正确的是（）。 A. 衍生工具是指一种衍生类合约， 其价值取决于一种或者多种基础资 产 B. 具有跨期性. 杠杆性. 联动性和低风险性等四个显著特点 C. 因为操作人员人为错误导致的风险被称为结算风险 D. 在未来买入合约标的资产的一方称为空头 参考答案： A, 7. (单选题) 关于衍生工具的特点， 下列表述错误的是（）。 A. 衍生工具需要按期支付利息和偿还本金 B. 衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关 C. 衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流 D. 衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险 参考答案： A, 8. (单选题) 以下不属于风险敏感度指标的是（）。 A. 特雷诺比率 B. 久期 C. 凸性 D. β 系数 参考答案： A, 9. (单选题) 风险价值（VaR） 的考察区间一般为（）。 A. 长期， 十年以上 B. 中长期， 一般一年或数年 C. 中期， 一般几个月 至一年 D. 短期， 一般一周或几周 参考答案： D, 10. (单选题) 下列指标中不能反映股票基金风险的是（）。 A. 标准差 B. 贝塔系数 C. 持股集中度 D. 久期 参考答案： D, 11. (单选题) 银行间债券市场的主管部门是（）。 A. 中国证监会 B. 银行间市场交易商协会 C. 财政部 D. 中国人民银行 参考答案： D, 12. (单选题) 关于浮动利率债券， 下列表述错误的是（）。 A. 浮动利率债券可以设置浮动利率的上限和下限 B. 浮动利率债券的利差反映已发行债券在其偿还期内发行人信用的 改变 C. 浮动利率债券在每个利息支付日 利息由上一支付日 的基准利率和 利差共同决定 D. 浮动利率债券的利差在发行时可以反映不同债券发行人的信用 参考答案： B, 13. (单选题) 关于下行标准差， 以下表述错误的是（）。 A. 通常需要对下行标准差进行年化处理 B. 下行标准差关注波动率低于目标的风险 C. 如果投资组合在考察期间一直超越目标， 则下行标准差将得不到足 够的数据点进行计算 D. 计算下行标准差时需要知道目标收益率 参考答案： B, 14. (单选题) （） 应履行计算并公告基金资产净值的责任。 A. 登记结算公司 B. 基金托管人 C. 证券交易所 D. 基金管理人 参考答案： D, 15. (单选题) 下列关于证券市场的做市商和经纪人的说法中， 错误的是（）。 A. 两者对于市场流动性的贡献不同 B. 经纪人在交易中执行投资者的指令 C. 两者有时可以共同完成证券交易 D. 两者的利润均来源于证券买卖差价 参考答案： D, 16. (单选题) 以下关于最大回撤的说法， 正确的是（）。 A. 最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力 B. 最大回撤可以衡量损失发生的可能频率 C. 最大回撤无法衡量损失的大小 D. 比较不同基金的最大回撤指标时， 应尽量控制在同一个评估期间 参考答案： D, 17. (单选题) 债券结算业务系统对每笔债券交易都单独进行结算， 一个买方对应一 个卖方， 当一方遇券或款不足时， 系统不进行部分结算的债券结算类 型是（）。 A. 双边净额结算 B. 多边结算 C. 净额结算 D. 全额结算 参考