国金QMT极速策略交易系统-普通算法交易参数说明.pdf

国金QMT 极速策略交易 系统普通算法交易 使用手册 国金证券股份有限公司 二〇二〇年一月 国金QMT 极速策略交易系统普通算法交易使用手册 算法交易 1、触价设置：启用触价后，标的最新价达到触价设置价格时，算法任务开 始执行。未达到触价设置价格时，任务维持等待状态。这是整个算法交易任务是 否启动的第一个判断条件。 2、下单间隔：算法交易任务开始执行后，会按照下单间隔设置，定时报送 委托。 3、报价方式：统称“基准价” 卖⑤价-卖①价，买①价-买⑤价：盘口对应的买卖委托价格； 涨跌停价：买入的时候用涨停价，卖出的时候用跌停价； 最新价：盘口最新的委托价格； 挂单价：买入的时候就是买①价，卖出的时候就是卖①价； 对手价：买入的时候就是卖①价，卖出的时候就是买①价； 昨收价：昨日的收盘价； 指定价：在基准价的位置手动填写委托价格； 4、波动区间：限制股票基准价的波动范围，当基准价超过波动区间下限（波 动区间上限），以波动区间下限（波动区间上限）为基准价报送委托。 波动区间支持单向、双向两种模式， 单向即买入时仅限制上限，卖出时仅限制下限。 双向即买入、卖出均限制上下限。 5、单笔超价：单笔超价是以基准价为基础，对委托价格做调整。支持 “元”、 “%”两种模式。 正值加速成交，注重成交速度：买入时委托价格=基准价* （1+x%），卖出时 国金QMT 极速策略交易系统普通算法交易使用手册 委托价格=基准价* （1-x%） 负值优化成交，注重节约成本：买入时委托价格=基准价* （1-%），卖出时委 托价格=基准价* （1+x%） 6、超价启用笔数：从第N 笔开始，委托价格根据单笔超价调整。 7、单笔基准量：单笔委托数量以此为基准。 卖①+②...量，买①+②...量：对手盘口的委托量； 目标量：下单的交易总量； 目标剩余量：目标量-已报委托量= 目标剩余量； 持仓数量：卖出时可将现有的持仓量作为单笔基准量； 8、基准量比例：基准量比例×单笔基准量=单笔委托数量。单笔委托数量小 于单笔最小量，按单笔最小量报单；单笔委托数量大于单笔最大量，按单笔最大 量报单。 9、单笔最小量、单笔最大量：组成单笔委托量范围，单笔委托数量必须在 单笔范围内。低于单笔最小量，按单笔最小量委托。高于单笔最大量，按单笔最 大量委托。当算法任务未报委托量小于单笔最小量，会按未报委托量报单。 10、撤单间隔：按撤单间隔，每隔XX 秒，根据当前行情判断，撤单重报是 否更有利于成交 （买入报单后，价格上涨，原买入价格无法成交，需要以更高的 价格重新报单才能成交。或卖出报单后，价格下跌，原卖出价格无法成交需要以 更低的价格重新报单才能成交），当有利于成交时才会执行撤单，否则继续挂单。 11、未成委托处理：撤单的部分属于未成委托，如果未成委托选择不处理， 撤回的部分按照下单参数继续委托报单；如果选择了未成委托的处理方式，撤回 的部分按照未成委托处理所选的方式委托下单。 12、有效时间：按照算法任务的开始时间计算，超出有效时间，算法任务终 止同时向柜台发起撤销委托。 国金QMT 极速策略交易系统普通算法交易使用手册 13、最大委托次数：即算法任务最大可委托的次数，含未成委托再次报单。 当委托次数达到最大委托次数后再次到达下单时点，算法任务终止同时向柜台发 起撤销委托。 14、投资备注：用于填写该笔算法交易任务备注信息。