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1、打造精细化的指数增强舰队
1.1、资深量化老将雷俊先生掌舵,广域布局主流Beta
雷俊先生,北京大学理学学士、工学硕士,证券从业经历14年,具有丰富的指数和 量化产品管理经验。曾在南方基金管理过多只量化产品和指数产品,其管理的南方量化 成长和南方策略优化基金曾获中国基金业金牛奖。在2017年底加入长城基金后,带着长 城基金量化团队加快对指数增强型产品的布局节奏,先后于2018年和2019年,成立了长 城中证500指数增强基金和长城创业板指数增强基金,完成了对国内三大经典主流宽基 指数的覆盖,三只产品风格鲜明且业绩十分出色,有效满足了不同风格偏好投资者的配 置需求。
1.2.从宽基到主题,提供精细化的工具产品
1.2.
从宽基到主题,提供精细化的工具产品
长城基金为业内最早布局指数增强领域的基金公司之一,其首只指数增强基金长城 久泰中信标普300指数基金(跟踪中信标普300指数)是当前长城久泰沪深300指数基金的 前身,所以公司对指增产品赛道有丰厚的底蕴。随着2017年底资深量化老将雷俊的加盟, 迅速推动了对沪深300、中证500和创业板三大主流宽基指数增强产品的全覆盖且至今均 获亮眼收益。
随着2022年6月业内首只以指数增强方式跟踪中证医药卫生指数的产品——长城中 证医药卫生指数增强基金宣告成立,团队开始从宽基向细分行业指数拓展,打造精细化 的指数增强舰队,直击不同风格偏好投资者的配置需求。
图表1:基金经理雷俊在管产品明细:涵盖4只指数增强产品wind,华鑫证券研究
产品代屑
产品名称
类型
基金经理
任职日期
任职回报
年化回报
年化题额收益率
合计规模一亿元
200002.OF
长城久泰沪深300A
增强指教型基金
杨建华,雷俊
2018-11-30
63.00
17.41
4.18
11.50
006048.OF
长城中证500指数增强A
增强指教型基金
雷俊
2018-11-30
100.27
25.19
9.63
4.00 J
001879.OF
长城创业板指数增强A
增强指数型基金
雷俊,王卫林
2019-01-29
173.75
41.33
7.86
12.90|
014205.OF
长城中证医药卫生指数增强A
增强指教型基金
雷俊
2022-06-01
一
一
-
3.02
006926. OF
长城量化精选A
普通股票型基金
雷俊
2019-05-29
49.41
17.55
6.96
2.03_
007903.OF
长城量化小盘
普通股票型基金
雷俊
2020-01-10
31.30
14.94
4.02
1.36 n
001880. OF
长城中国智造A
灵活配置型基金
雷俊
2020-01-20
105.26
42.20
22.74
0.66|
1.3.因地制宜定制策略,不同标的差异化建模
对于管理的3只不同宽基指数产品,由于指数定位、收益风险特征等风格上的不同, 雷俊表示,不同的指数应该用不同的风险模型和因子来选择框架,核心是要理解指数所 表征的内涵,在此基础上再优中选优。
其中沪深300指数偏大盘价值风格,与宏观经济的关联度较高,弹性方面并不突出; 而且无论对于个人投资者还是机构投资者,沪深300指数都是投资组合中的基本盘,因
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基础化工电力设备及…
国防军工 机械
有色金属电力及公用…三 医药3 电子= 建材= 煤炭. 通信二
计算机二 建筑2食品饮料2 汽车2
农林牧渔;
轻工制造 -钢铁;
石油石化: 家电: 银行: 传媒;
交通运输消费者服务
商贸零售非银行金融 综合I
综合金融J 绐幺口明姑*252。
151。
田市5。。专既项弹Dr至%
3、创业板指数增强-“锐度化”策略打造高 成长增强标杆3.1、
3.1、
3.1
3.1、
I有科技创新基因的宽基指数
创业板指数(399006)由创业板市场市值规模最大、流动性最强且最具代表性的 100家公司组成。行业构成以新兴产业为主,行业集中度高,其中高新技木企业占比超 过90% ,战略性新兴企业占比超过7 o以申万一级行业为依据,创业板指数前三大权 重行业电力设备、医药生物和电子权重合计近65% ,主要暴露的概念主题在茅指数、宁 组合、先进制造、碳中和和新能源汽车等。聚焦到成份个股,创业板指数成分股具有 “高科技” “创新”、“高成长”等
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