量化交易策略月报：期权比率预测策略获正收益.docxVIP

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2022-07-31 发布于四川
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量化交易策略月报：期权比率预测策略获正收益.docx

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录索引 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、风格套利策略5 \o Current Document （-）上月交易概况5 \o Current Document （二）上月交易明细5 \o Current Document （三）历史市场表现6 \o Current Document 二、随机区间突破交易策略7 （一）上月交易概况7 \o Current Document （二）上月交易明细7 \o Current Document （三）历史市场表现7 \o Current Document 三、加强版EMDT交易策略8 （-）上月交易概况8 \o Current Document （二）上月交易明细9 \o Current Document （三）历史市场表现9 \o Current Document 四、EMDT交易策略10 （一）上月交易概况10 \o Current Document （二）上月交易明细10 \o Current Document （三）历史市场表现11 \o Current Document 五、SLM交易策略12 （一）上月交易概况12 \o Current Document （二）上月交易明细12 \o Current Document （三）历史市场表现13 \o Current Document 六、价量模式匹配交易策略14 （一）上月交易概况14 \o Current Document （-）上月交易明细14 \o Current Document （三）历史市场表现14 \o Current Document 七、SMT交易策略15 （一）上月交易概况15（二）上月交易明细16 \o Current Document （三）历史市场表现16 \o Current Document 八、期权比率预测交易策略17 （-）上月交易概况17（二）上月交易明细17 \o Current Document （三）历史市场表现18 （三）历史市场表现表15 ： EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）交易次数 1356 盈利次数 588 总体收益率 432.72% 方损次数 764 成功率 43.36% 平均盈利率 0.99% 最大回撤 -16.54% 平均宁损率 -0.53% 数据来源：表16 ： EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤 2010 91 43.98%48.35% -4.53% 2011 127 21.46%42.52% -4.61% I 2013 30.36%36.93% -5.25% 2014 141 17.55%43.26% -5.84% 2015 137 61.24%38,69% -4 74% 2016 191 -% 露%)36.08% -10.04% 2018 164 25.10%47.56% -5.62% 2019 120 -3.36%38.33% -7.41% 数据来源：图4 ： EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）数据来源: 五.SLM交易策略(-)上月交易概况表17 : SLM策略上月交易概况数据来源：交易次数 18 盈利次数 6 总体收益率 -2.95% 亏损次数 12 成功率 33.33% 平均盈利率 0.51% 最大回撤 -4.06% 平均亏损率 -0.50% (二)上月交易明细表18:SLM策略上月交易明细数据来源: 交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率 2019/9/30 15:00 3794.0 多 15:00 3828.0 0.88% 2019/10/8 15:00 3828.0 多 9:31 3806.8 -0.57% 2019/10/9 15:00 3832.8 空 13:11 3848.8 -0.44% 2019/10/10 15:00 3863.8 多 15:00 3913.4 1.26% 2019/10/11 15:00 3913.4 空 9:31 3944.4 -0.81% 2019/10/14 15:00 3945.2 多 15:00 3934.8 -0.28% 2019/10/15 15:00 3934.8 多 11:25 3917.4 -0.46% 2019/10/16 15:00 3917.8 多 15:00 3926.8 0.21% 2019/10/17 15:00 3926.8 空 9:34 3942.8 -0.43% 2019/10/18 15:00 3854.2 多 15:00 3866.8 0