《金融工程前言》教学大纲.doc

金融工程前言 Financial Engineering 一、课程基本情况 课程类别：专业任选课 课程学分： 2 学分 课程总学时： 32 学时，其中讲课：32 学时 课程性质：选修 开课学期：第7学期 先修课程：宏观经济学、微观经济学、高等数学、概率统计、金融工程学、金融市场、国际金融工程、证券投资学 适用专业： 金融工程 教 材：自编 开课单位：经济管理 学院 金融保险 系 二、课程性质、教学目标和任务 本课程为专业任选课程。主要介绍金融工程专业方向的近年来的最新研究成果，使学生对金融工程有更深入的了解，能够为未来的继续深造打下前期基础，同时也为金融事务提供最新方法和内容讯息。主要讲授行为金融、实验金融、股指期货与风险管理、期权定价公式、金融物理等内容。本课程的教学内容根据本专业发展的最新进展进行适当调整，授课方式采用讲座形式。 三、教学内容和要求 1、行为金融简介（ 2 学时） （1）了解行为金融的起源、进展情况。 （2）理解行为金融产生的背景； （3）掌握行为金融的特征； 重点：行为金融的特征 难点：行为金融解决问题案例 2、计算实验金融简介（ 2 学时） （1）了解计算金融、实验金融的含义； （2）理解计算实验金融产生的背景； （3）掌握计算实验金融的一般流程； 重点：计算实验金融产生的背景 难点：计算实验金融的一般流程 3、股指期货与风险管理（6学时） （1）了解股指期货的交易机制和特点； （2）理解风险管理的含义； （3）掌握股指期货的含义，以及在分下管理中的应用； 重点：各种远期和期货合约的定价原理 难点：远期和期货的定价原理，以及之间的关系 4、期权定价进展简介（ 4 学时） （1）了解有关期权定价说用的各种随机过程的原理； （2）理解期权定价的一般流程； （3）掌握期权定价改进的角度，实物期权的含义； 重点：实物期权 难点：期权定价的各种假设改进 5、金融物理简介（6 学时） （1）了解金融物理涉及的研究领域； （2）理解金融物理的含义和特点； （3）掌握金融物理的一些研究方法； 重点：金融物理的研究方法 难点：金融物理的研究方法 四、课程考核 （1）作业等：作业：3 次，课程论文： 1 篇； （2）考核方式：课程论文 （3）总评成绩计算方式：平时成绩30% + 期末考试成绩70% 五、参考书目 1、 金融工程原理——无套利均衡分析，清华大学出版社，宋逢明，2012，最新版； 2、金融工程前言，首都经贸大学出版社，田新民，2010，第一版。