《金融工程专业英语》教学大纲.doc

金融工程专业英语 Finance Engineering Specialty English 一、课程基本情况 课程类别：专业任选课 课程学分： 2 学分 课程总学时：32 学时，其中讲课：32 学时 课程性质：选修 开课学期：第6学期 适用专业：金融工程 教 材：hull,J. Option, Futures, and other Derivatives(6th Ed.). Prentice Hall, 2006 课单位： 经济管理 学院 金融工程系 二、课程性质、教学目标和任务 本课程是金融工程专业的专业任选课，目的是把经济管理专业英语的教学引向深处，课程内容主要针对专业学习。通过金融工程专业英语的学习，可以更好地借鉴国外先进的教学理念、教学方式、教材及案例，使学生掌握相关的专业英语词汇、在专业方面具有一定的英语表达能力和思维能力，熟练地用英语来解决实际问题，达到“学会用英语表达”和“用英语学会知识”的双重目的，并为学生日后的继续深造创造良好的基础。 本课程教学内容主要包括金融衍生工具和金融工程技术两部分，主要包括金融工程产生的条件和背景、金融工程在金融风险管理中的应用价值及应用范围，金融工具的基本含义、定价方法和应用举例，以及金融工程手段在货币风险管理、利率风险管理等领域的应用。 三、教学内容和要求 1、Unit 1 Introduction （4学时） （1）了解speculators，arbitrageurs，Dangers; （2）理解Hedgers，types of traders; （3掌握Exchange-trades markets，over-the counter markets, forward contracts, Futures contracts, Options 重点：forward contracts, Futures contracts, Options 难点：Exchange-trades markets，over-the counter markets, 2、Unit 2 Mechanics of Futures Markets（4学时） （1）了解Background of futures markets （2）理解Specification of futures contracts （3）掌握 Convergence of futures price to spot price, forward and futures contracts 重点：Newspaper quotes 难点：Convergence of futures price to spot price 3、Unit 3 Hedging strategies using futures（6学时） （1）了解 Basis risk （2）理解Basic principles; （3）掌握stock index futures 重点：Rolling the hedging forward 难点：arguments for and against hedging 4、Unit 4 Interest rates （4学时） （1）了解Duration, convexity; （2）理解 Theories of the term structure of interest rates (3) 掌握 Bonds Pricing 重点：Determining Treasury zero rates 难点：Theories of the term structure of interest rates 5、Unit 5 Interest rates futures（4学时） （1）掌握Hedging portfolios of asset and Liabilities; （2）理解 Duration-based hedging strategies （3）了解 Quotations of Treasury bond 重点：Hedging 难点：Hedging portfolios of asset and Liabilities 6、Unit 6 Mechanics of option markets （6学时） （1）掌握specification of stock option ; （2）了解 trading of option markets; （3）理解commissions, margins; 重点：trading of option markets 难点：commissions, margins 7、Unit 7 Tradin