自相关检验与修正.doc

自有关的查验与修正(1) 自有关的查验与修正(1) PAGE / NUMPAGES 自有关的查验与修正(1) 实验 2 自有关的查验与修正 一、实验目的： 掌握自有关模型的查验方法与办理方法 .。 二、实验内容及要求： 表 1 列出了 1985－ 2007 年中国乡村居民人均纯收入与人均花费性支出的统计数据。（ 1）利用 OLS 法成立中国乡村居民人均花费性支出与人均纯收入的线性模型。 （ 2）查验模型能否存在自有关。 （ 3）假如存在自有关，试采纳适合的方法加以除去。 表 1 1985－ 2007 年中国乡村居民人均纯收入与人均花费性支出 (单位：元 ) 整年人均纯收入 整年人均花费性支 花费价钱指数 出 年份 （现价） （现价） （1985=100） 1985 397.6 317.42 100 1986 423.8 357 106.1 1987 462.6 398.3 112.7 1988 544.9 476.7 132.4 1989 601.5 535.4 157.9 1990 686.3 584.63 165.1 1991 708.6 619.8 168.9 1992 784 659.8 176.8 1993 921.6 769.7 201 1994 1221 1016.81 248 1995 1577.7 1310.36 291.4 1996 1923.1 1572.1 314.4 1997 2090.1 1617.15 322.3 1998 2162 1590.33 319.1 1999 2214.3 1577.42 314.3 2000 2253.4 1670 314 2001 2366.4 1741 316.5 2002 2475.6 1834 315.2 2003 2622.24 1943.3 320.2 2004 2936.4 2185 335.6 2005 3254.93 2555 343 2006 3587 2829 348.1 2007 4140 3224 366.9 实验以下： 第一对数据进行调整，将整年人均纯收入和整年人均花费性支出相应调整为整年实质人均纯收入和整年实质人均花费性支出。 图 1 1、用 OLS 预计法预计参数 图 2 图 3 图形剖析： 图 4 从图 4 中能够看出，中国乡村居民人均花费性支出与人均纯收入存在着显着的正有关关系。 预计回归方程： 从图 3 中能够得出，预计回归方程为： Y=56.21878+0.698928X t=(3.864210)(31.99973) R2=0.979904 F=1023.983 D.W.=0.409903 2.自有关查验 （ 1）图示法 图 5 从图 5 中，能够看出残差的变化有系统模式， 连续为正或连续为负， 表示残差项存在一阶正 自有关。 （2）DW 查验 从图 3 中能够获得 D.W.=0.409903 ，在显着水平去 5% ， n=23 ， k=2 ， dL =1.26, d U=1.44 。 此时 0D.W. d L，表示存在正自有关。 （ 3） B-G 查验 图 6 从图 6 中可获得， nR2 =14.90587 ，临界概率 P=0.0006 ，所以协助回归模型是显着的，即存 在自有关性。又由于 ， et-1 ， et-2 的回归系数均显着地不为0 3.自有关的修正 使用广义差分法对自有关进行修正： 图7 对原模型进行广义差分，获得广义差分方程： Y t-0.815024Y t-1 =β 1（ 1-0.815024 ） +β2 （ Xt -0.815024X t-1） +u t 对广义差分方程进行回归： 图 8 从图 8 中能够得出此时的 D.W.=1.324681 ，在取显着水平为 5% ，n=23 ，k=2 ，dL =1.26, d U =1.44， 模型中 dL DWd U ，此时不可以确立能否存在自有关。 在广义差分法没法达成修正的状况下，现成立对对数模型： 图9 对双对数模型进行调整： 图 10 图 11 从图 11 中能够得出此时的 D.W.=1.985950 ，在取显着水平为 5% ， n=23 ， k=2 ， dL =1.26, dU=1.44 ，模型中 dU DW4-d U ，此时不存在自有关。由此达成对自有关的修正。