风险指标与衡量方法.pptx

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2021-09-29 发布于河北
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风险指标与衡量方法.pptx

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風險指標與衡量方法;三種常用之風險指標;敏感性係數 ;主要風險之敏感性係數 ;主要風險之敏感性係數;波動幅度之計算公式 ;常態分配之平均數與離散程度 ;波動幅度之期別選擇與轉換 ;時間長度與波動幅度之關係 ;波動幅度與向下風險;未預期的損失與VAR;波動幅度與向下風險;常態型損失分配之容忍水準;VAR之主要用途;CAR指標具有下列三項特質;VAR與CAR之差異;傳統風險指標與之關係;潛在損失–預期損失、未預期損失與VAR;潛在損失–異常損失;信用風險與市場風險之損失分配型態;市場風險之損失呈??鐘形常態分配，但盈餘為負才有損失，所以此常態損失分配會在盈餘為0時截斷。信用風險之損失分配呈現高度右偏且極小值為0之情況。;未預期損失與VAR;損失波動與VAR之關係;VAR之計算 ;VAR之衡量難題;非對稱之損失分配之其他困難點;市場風險之雙尾機率高於常態分配;信用風險之右尾機率低於常態分配;投資組合效果與VAR;面對衡量難題的解決之道