风险评价与风险预警概述.ppt

现实中将风险分为多少个等级、如何分级，要根据风险管理的需要。我们可以将风险分为四个等级（图3-5）： 1　Ⅰ区域：不可接受，应该不惜成本阻止其发生。 2　Ⅱ区域：应安排合理的费用来阻止其发生。 3　Ⅲ区域：应采取一些合理的步骤来阻止发生或尽可能降低其发生后造成的影响。 4　Ⅳ区域：可接受。 图3-5 风险被分为四个等级 我们也可根据风险管理的需要将风险分为三个等级（图3-6）： 1　Ⅰ(红色)区域：不可容忍。 2　Ⅱ(黄色)区域：ALARP区域或ALARA区域。 3 Ⅲ(绿色)区域：可接受。 我们可以更灵活地运用风险坐标图 如某公司对7项风险进行定量评价，其中：风险①发生的可能性为82％，发生后对企业造成的损失为2200万元；风险②发生的可能性为39％，发生后对企业造成的损失为3600万元；??．；而风险⑦发生的可能性在55％- 63％之间，发生后对企业造成的损失在7300万元-9000万元之间，在风险坐标图上用一个区域来表示，这样我们得到风险坐标图（图3-7） 。该图给我们提供了一个我们面对的风险的总体态势。 图3-7 风险坐标图提供了一个我们面对的风险的总体态势 3、风险向量分级 现实中，有些风险我们是用指标向量表达的（可以称为风险向量），如对企业而言极其重要的财务风险，在我们引入模型和综合指标前，我们一般是用一组财务指标来表达的（即用一个财务指标向量表示财务风险状态）。在引入模型和综合指标后，我们虽然可以用单一风险指标表达财务风险，但也不是在所有情况下都适用。所以，现实中我们有时需要切分风险向量分布域、进行风险向量分级。 这时，前述ALARP原则同样可以使用。当然，有时我们可以用更简单的方法，如直接给某些指标划定若干值域，当实际（或预期）的指标值落入某值域时，我们认定发生了或可能发生A类风险、当实际（或预期）的指标值落入另一值域时，我们认定发生了或可能发生B类风险，等等。 例如对一家股票上市公司而言，我们可以给如下的财务指标直接划定值域（表3-4） 我们可以规定6个指标中任意一个指标的实际或预期值在上述范围，就认定发生了或将要发生经营风险。 表3-4 财务指标值域 又比如对一家股票上市公司而言，我们还可以给如下的财务指标直接划定值域（表3-5）。同样，当6个指标中任意一个指标的实际或预期值在上述范围，我们就认定发生了或将要发生资金风险。 表3-2 不同原因引起的估计的预期寿命的损失 外现偏好法 研究各种人类已经接受的活动（等同于人类已接受其风险），并认为这些活动带来的风险和利益是平衡的，建立风险和利益数据的关系式，人类新的活动的可接受风险标准由该关系式确定。图3-2是Fischhoff、Slovic 和Lichtenstein（1979，P.20）提供的风险及其利益的关系图。。 图3-2 对25项活动、技术的风险和收益的一种可能评估 Thaler 和Rosen （1976）研究了人们用职业风险交换利益的“市场”行为，结论是需要每年增加约200美元的额外费用来促使危险行业（如，煤矿）的工人接受每年意外死亡概率0.001的增加。按此计算，社会可以接受支付20万美元来预防一个工人的死亡（1981年Rappaport的计算结果是这一数据是200万美元）。 内含偏好法 该办法的前提是，认为法律行为(法律遗产、民事侵权行为案例和行政管理行为)反映了人们的愿望与当前经济和政策的限制之间的折中，体现了人们在以最大的努力满足他们愿望的同时包容充满风险的现实生活。 内含偏好法的做法是，鉴别法律行为内含的风险—利益平衡点，将其作为新风险的可接受风险标准。 内含偏好法当然要依赖一个好的法律体系。 自然标准 前述三种方法都依赖社会的现有决定，难免受到社会错误和不公正的影响。一些人认为有些风险的可接受风险标准也许不应受到特定社会的影响，尤其当风险是可叠加、可累积或不可逆时。这时与其去考察人类历史上具有指导意义的某一时期的人类智慧，不如去考察地质时代的生物智慧。 自然标准以地质时代风险指标值的分布范围为基础，或直接使用其为风险指标的可接受标准、或在其上加或减一个波动范围，作为可接受风险标准。Settle和 Patterson （1980）建议食品中铅的含量必须低于在考古中所发现的水平；还有人建议全部核燃料循环对后代的风险应不高于矿石床在被开采前的风险（ Rotow、 Cochran Tamplin， 1979）；国际放射保护委员会建议忽略那些比社会已接受风险小的风险，而接受略高于自然风险的风险（ Maxey，1979）。 3）正规分析 正规分析法的基本过程是：1、定义决策问题，就是列举所有可选择的行为和所有可能的后果；2、建立这些