风险管理策略与技术方法.pptx

;2008风险管理与保险第三讲; 传统风险管理策略与技术方法 现代风险管理策略与技术方法 运用--案例分析 ;传统风险管理流程;1、风险控制技术 风险避免：放弃活动、替代（改变活动性质） 损失控制：损失预防、损失抑制 风险隔离：分割、复制 风险转移：风险财产或活动转与他人 或协议转移风险;附：风险避免;附：损失控制;案例：世界杯足球与啤酒销售中的风险管理;Did you know: 啤酒与世界杯足球排名;案例中的风险管理思维与决策;2、风险融资技术（财??型风险管理） 风险自留 保险转移 非保险转移:免责约定、保证合同、套期保值; 传统风险管理策略与技术方法 现代风险管理策略与技术方法 运用--案例分析 ;（一）风险优化;每五年多于一次;二、现代风险管理基本策略与方法;;;风险承受力 VS 风险敞口;（二）风险限额与风险预算 ;二、现代风险管理基本策略与方法;Hurdle rate;（三）风险组合 ;（三）风险组合示例—寿险经营—产品设计;附：资产负债风险的组合效应 ;附：整合风险管理系统的多级多目标控制结构 ;;;（四）风险套期 ; 某银行贷出1亿元资金，期限5年，每年按10%的利息计息。它用发行一年期浮动利率大额存单为此筹资，利率是一年国债利率加上40个基点。 另有一家人寿保险公司，它要发行保证每年支付利率9%的投资连结保单1亿元，计划将此资金投资于5年期浮动利率债券，利率为一年期国债利率加上160个基点。 请利用利率互换的基本原理设计一个投资方案保证银行方与人寿保险公司方的财务稳定性和利润实现。 ;（五）风险转移 ;Insurative Model Capital Management of Life Insurers ;ART(Alternative Risk Transfer)的分类;