风险管理与金融机构Ch03保险公司与养老基金.pptx

习题选讲;习题选讲;上次内容回顾: 第2章 银行;金融风险管理;保险公司与养老保险;人生的悲剧;保险：从摇篮到坟墓;风险管理与保险;保险合同的主体 ;保险存在和发展的基础;保险基本原则;保险的分类;法定保险和自愿保险 商业保险，社会保险和政策保障;人身保险;;人寿保险;定期寿险：在一定时间内死亡，获得赔偿 保费可趸缴，可分期缴款 保额恒定或者递减(贷款) 免纳所得税和遗产税 特殊合约-每年可续保定期寿险： 保费增长，不论健康状况。;;;;生存保险：以被保险人于保险期间届满仍然生存时，保险公司依照契约所约定的金额给付保险金，生存保险不同于死亡保险在於保险金的给付是以生存为给付条件；因此，生存保险以储蓄为主，亦被称为储蓄保险。 两全保险：两全保险，又称生死合险，是指被保险人在保险合同约定的保险期间内死亡，或在保险期间届满仍生存时，保险人按照保险合同约定均应承担给付保险金责任的人寿保险。 ;终身寿险;图3-1：每年的保费与终身寿险保费的比较:;变额寿险;万能寿险;变额万能寿险;储蓄寿险;3.2 年金;业界实例3-1 英国公平人寿; 20世纪50年代开始销售年金产品，保底利率 由于竞争及市场利率提高，保底利率不断增加 1993年底，市场利率下降，预期寿命升高 2000年公平人寿停止出售类似新保单 监管人员曾要求公司购买利率下跌的对冲产品 ;3.3 死亡率表;32;33;3.3 死亡率;卫生部发布的《2010中国卫生统计年鉴》所显示的该年龄段人口疾病死亡率来推算，1975～2010年出生的2.18亿独生子女中，有超过1000万会在25岁之前死亡。这意味着将有2000万名父亲和母亲，在中老年时期失去唯一的子嗣，成为孤立无助的失独老人。 ;;摘录自美国男性2004年的死亡表;摘录自美国女性2004年的死亡表;死亡率表在寿险定价中的使用;例3-1 计算持平保费;长寿衍生品 (P35);3.4 长寿风险与死亡风险;; 2005-2010 2045-2050 中国 73 79.3 世界 67.2 75.4 发达国家 76.5 82.4;死亡风险：战争，瘟疫等传染病事件使人类寿命降低而触发的风险。这些事件给大多数保险业务（年金除外）带来不利影响。 长寿风险 再保险 长寿衍生产品 ;长寿衍生产品;财产保险;财产与伤害险;巨灾债券（CAT Bond）;;财产保险的职能 1、财产保险的基本职能：经济补偿职能 2、财产保险的派生职能：;财产保险公司：保险方程;财产保险公司计算运作比率的过程 (表3.2);保费何时会变化？;55;健康保险、费用控制与卫生体制改革;实例分析：医疗保险制度中的道德风险与费用控制;假定由于收入的不同，病人参加保险的边际收益不同。 高收入者比低收入者的边际收益要高，因而对医疗服务的消费量更大。;健康保险、费用控制与卫生体制改革;3.8 再保险（reinsurance）;3.9 资本金要求;典型寿险公司资产负债表的摘要 (投资大多是企业长期债券);典型产险公司资产负债表的摘要(投资大多是流动性好的短期债券);3.10 保险公司面临的风险;;;保险业的危机;案例：日本保险业;2、承保利润萎缩、投资收益下降 ;保险业的危机;保险业的危机;保险业的危机;保险业的危机;有关资料显示:在国际上,保险诈骗金额约占赔付总额的10~30%,某些险种的欺诈金额占比甚至高达50%。保险欺诈已成为世界各国保险业不得不面对的共同难题 据美国反保险欺诈联盟的研究报告披露,在1995年,美国保险索赔欺诈总额高达853亿美元,每个美国人为此增加支出326美元。大约30%的财产、意外伤害和健康保险的索赔与欺诈有关,劳工工伤保险约25%涉嫌欺诈,汽车保险中约20%的索赔有欺诈行为,每一美元车险赔付中就有17~20美分赔给了诈骗者,保险欺诈成为仅次于偷逃税的第二大犯罪领域。;;;;保险业的危机;;保险公司的监管;美国保险监管 ;欧洲保险监管;中国保险监管;中国保险监管;保险市场的监管着力解决的问题是： 保险监管的合法性基础是什么，核心作用是什么？ 谁可以获准参加市场竞争？ 竞争与消费者保护之间如何平衡？ 如何监督保险人的偿付能力？ 保险人面临财务困境时应采取什么措施？ 保险人无偿付能力时如何对被保险人实施保护？ 政府作为保险供应者时，其职能应当是什么？ 用什么样的机制来监管监管者？;保险监管;公示主义：要求保险公司公开业绩和其他事项，由投保人，股东，一般公众进行分析和判断的