风险行业限额管理.pptx

内部材料注意保密行业限额管理2011年12月 天津信用风险管理处 李兴卫 目录一限额管理理念二限额管理制度三计量与配置四限额管理系统目录一限额管理理念二限额管理制度三计量与配置四限额管理系统均衡风险收益追求收益限额管理理念分散风险应把鸡蛋放到合适的篮子中不宜把鸡蛋平均放到篮子中不能把鸡蛋放到一个篮子中央行下达信贷规模资本充足监管要求可投放空间行业RiskReturnQ钢铁……？房地产……？公路……？有色……？纺织……？火电……？煤炭……？…………？限额管理理念现有信贷资产风险调整收益利润既定，风险最小风险既定，利润最大限额管理不可或缺相对来说，单个客户/债项风险对银行并不可怕，“小风小浪”易对付风险过于集中很可怕，“一坏一大片”，严重时能给银行致命性打击，直接威胁其生存风险集中：与总风险敞口相比，某一风险因素相关的敞口过大风险因素：行业、区域、担保方式、期限、……管控之道：防患于未然，及时跟踪、适时约束，定期评估、计提资本风险如火、资本似水。火烧多旺（拟承担的风险有多大），灭火的水就需要多大（用以覆盖风险的资本就应有多大）。限额管理理念由于各行业信贷资产的风险和收益存在差异，理论上，信贷资源在各行业间存在一个最优配置，通过主动管理能达到风险总量锁定、结构优化、利润提升的目标。额度控制机制客户准入机制客户退出机制信贷审批机制行业结构限额管理理念过程手段目标客户结构优化结构风险总量既定RAROC股东回报公司价值担保结构期限结构业务品种…↑目录一限额管理理念二限额管理制度三计量与配置四限额管理系统限额管理制度信用集中度风险制度体系规划满足新资本协议第二支柱监管要求统筹管理客户层面和组合层面集中度限额管理制度信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）信用集中度风险——单个信用风险暴露或信用风险暴露组合可能给农业银行带来重大损失或导致农业银行风险轮廓发生实质性变化的风险，包括客户层面及区域、行业、产品及风险缓释工具等组合维度的信用集中度风险。业务范围——涵盖贷款、票据承兑、信用证、保函等表内外信贷业务，以及债券投资、债券发行担保、有追索权的资产销售等非信贷业务。集中度指标——单一客户风险集中度、单一集团客户授信集中度、前十大单一客户贷款集中度、前十大集团客户授信集中度、法人客户信贷份额集中度及各维度的组合信用集中度风险限额管控模式——刚性控制、时点约束、引导管理主要内容——集中度控制、集中度风险监测评估、集中度风险处置、集团并表集中度风险管理限额管理制度信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）新思路：超集中度规定，加计经济资本背景：监管新规——单一客户(集团)集中度，突破监管法定值的，增加监管资本要求0.02个百分点；突破监管触发值、且未在90天宽限期内恢复的，增加监管资本要求0.015个百分点；突破监管目标值、且未在120天宽限期内恢复的，增加监管资本要求0.01个百分点。拟加计方式：客户层面的集中度超限：比照监管资本惩罚机制，对超限的客户（集团）加计经济资本，加计比例与监管资本惩罚量相当。组合层面的集中度超限：比照客户层面的集中度超限加计比例，组合限额超限后，以超限额度为基数，加计一定比例的经济资本，由超限用信的分行和用信增速高的分行承担。限额管理制度信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）新思路：分类设置单一客户集中度背景：监管规定——监管法定值、监管触发值、监管目标值 15% 14.5% 14%分类设置：指标客户类型集中度预警值集中度控制值单一客户风险集中度AAA+、AAA客户监管目标值（注1）监管触发值（注2）其他5%（注3）6%（注3）单一集团客户授信集中度监管部门认定为主权的用信实体，及我国中央政府投资的公用企业（注4）监管目标值监管触发值其他8%（注3）9%（注3）注：1、监管目标值未明确的，集中度预警值为集中度控制值下浮一个百分点； 2、监管触发值未明确的，集中度控制值设置为监管法定值； 3、监管部门另有规定的，按孰严执行； 4、包括铁道部、中石油、国家电网、中移动等客户；遇国家政策及监管规定有调整的，客户清单作相应调整。 限额管理制度法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）法人客户信贷份额——法人客户在农业银行信贷余额占其在所有金融机构信贷总余额的比例，计算农业银行信贷余额时可剔除总行规定的低信用风险业务指标设置——依据客户信用等级、在我行用信规模等，分档设置管控值管控模式——引导管理，按月监测分析客户信用等级集团客户/单一客户我行信贷余额集中度建议值AAA+、AAA和AAA- 单一客户超过10亿元集团客户超过15亿元AA+、AA和AA-单一客户超过5亿元集团客户超过10亿元A+、A单一客户超过2亿元集团客户超过5亿元其他单