商业银行风险和监管.docx

1. 1. 1. 1.2. 1.3. 1.4. 1. 5. 1.6. 1.7. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2.4. 2. 5. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3.4. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. 4? 4. 1. 4. 2. 4. 3. 4.4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. & 6. 1. 6. 2. （一）风险管理基础 风险和风险管理 风险的泄义 风险与回报 风险管理的基本原则 商业银行风险的成因 商业银行风险管理的特征 商业银行风险管理的意义 商业银行风险管理的职能 商业银行的风险管理简史 风险管理的起源 商业银行资产管理理论 商业银行负债管理理论 商业银行资产负债管理理论 全而风险管理理论 风险管理主要类别 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国别风险 声誉风险 战略风险 法律风险 风险管理策略 风险预防策略 风险规避策略 风险分散策略 风险转移策略 风险对冲策略 风险补偿策略 风险抑制策略 风险管理监管框架 资本充足率 市场约束 信息披露 风险管理基本架构 商业银行风险管理的组织机构设置 商业银行风险管理的基本程序 2.1.风险界定 2. 2.风险识别 2. 3.风险度量 2. 4.风险控制 风险管理的数理基础 随机变量 1. 1.随机变量的概念 分布函数 1. 3.随机变量的统计特征 2.重要的分布 1.二项分布 7. 2. 2.泊松分布 7. 2. 3.正态分布 7. 2. 4.对数正态分布 7. 3.重要的概念 7. 3. 1.收益率 7. 3. 2.波动率 7. 3. 3.相关系数 7.4.重要的希腊值 7. 4. 1. DeIta 7. 4? 2. Galllma 7. 4. 3. Vega 7. 5.风险价值度 7. 6. COPUIa 函数 （二）信用风险管理 信用风险识别 信用风险的分类 个人客户信用风险识别 2.1.个人贷款的类别和特点 2.2.个人信用风险的特征和成因 2. 3.个人信用评分卡的分类和开发 企业客户信用风险识别 3. 1.财务报表分析方法 3. 2.非财务因素风险分析 3. 3.贷款担保分析 贷款组合信用风险识别 4.1.宏观经济因素 4. 2.行业风险分析 4.3.区域风险分析 信用风险计量 客户评级 1. 1.专家判断法 1. 2.信用评分法 1.2.1. Z评分模型 1. 2. 2. ZETA评分模型 1. 2. 3. Z模型和ZETA模型的缺陷 1. 3.违约概率模型 RiSk CalC 模型 1. 3. 2. Credit MOnitOr 模型 1. 3. 3. KPMG风险中性左价模型 1.3.4. 死亡率模型 2.债项评级 2. 1.违约概率(PD) 2. 2.违约损失率( LGD) 2. 3.违约风险敞口 (EAD) 2. 4.风险敞口头寸期限(M) 3.信用风险价值度模型 3. 1.基于损失分布的CreditRiSk模型 3. 2.基于价值分布的CreditMetriCS模型 3. 3.基于价值分布的KMV模型 3. 3.1.贷款与期权的关系 3. 3. 2. KMV模型的基本思想 3. 3. 3. 非上市公司的KMV模型 3. 3. 4. KMV模型的预测效力 3. 3. 5. KMV模型的实际运用 信用风险期限结构模型 4.1.信用风险期限结构的结构模型 4. 2.信用风险期限结构的强度模型 5.信用风险组合计量 5. 1.违约相关性 5. 2.压力测试 信用风险监测和报告 1风险监测主要指标 3. 1. 1 不良资产/贷款率 3. 1.2 预期损失率 3. 1.3 授信集中度 3. 1.4 关联授信比例 3. 1.5 贷款风险迁徙率 3. 1.6 逾期贷款率 3. 1.7 不良贷款拨备覆盖率 3. 1.8 贷款损失充足率 2风险预警 2.1行业风险预警指标 2. 1. 1 行业环境风险因素 2.1. 2 行业经营风险因素 2. 1. 3 行业财务风险因素 2.2区域风险预警指标 2. 2. 1 区域政策风险 2. 2.2 区域经营环境 2. 2. 3 区域商业银行分支机构 2.3客户风险预警指标 2. 3. 1 财务风险预警 2. 3.2 非财务风险预警 3风险报告 信用风险控制 4.1信用风险缓释工具 4. 1. 1 抵押品 4. 1.2 信用担保 4. 1.3 净额结算 2贷款左价 4.2. 1 成本定价法 4. 2.2 基准利率定价法 4. 2.3 墨顿的风险负债泄价模型 4. 2.4 无套利模型 4. 2.5 ARoC模型 4. 2.6 风险差价的基本特点分析 4. 3资产证券化及信用衍生品 4. 3.1信用衍生交易 1.1信用衍生交易产生的原因