2021年度全面风险管理报告光大永明资产.docx

2021 年度全面风险管理报告 2021 年，在董事会正确领导下，公司风险管理工作紧跟市场和政策变化，同业务发展密切结合，持续完善优化全面风险管理体系和嵌入式风险管理机制，扎实做好具体业务的风险评估工作，不断提升公司整体风险管理能力和水平，助力公司经营管理战略转型与发展。 一、公司风险管理组织架构 公司董事会是全面风险管理的最高决策机构，公司在董事会下设立审计与风险委员会负责风险管理工作。总经理办公会是公司业务流程和内控措施的最终决策机构和责任机构，负责领导风险管理体系，审批一般风险管理制度。公司风险管理与内部控制委员会在总经理办公会领导下负责全面风险管理工作，公司设立风险管理部具体负责风险管理相关工作。公司各相关部门接受风险管理部的组织、协调和监督，建立健全本职能部门或者业务单位风险管理的子系统、风险管理评估方法和基本流程。 二、风险管理总体建设及工作开展情况 （一）风险管理与内部控制委员会召开情况 2021 年度，公司风险管理与内部控制委员会共召开 3 次会议，审议了包括内部控制、风险排查、风险限额管理在内的多项风险管理工作议 案及专项风险报告，推动公司风险管理体系建设工作有序开展，推进各项风险管理日常工作深入落实。 （二）各项风险管理工作开展情况 持续完善管理机制，建立有效规范与管理流程 公司根据业务发展与管理需求，结合监管机构对保险公司、资金运用内部控制与风险管理强化要求，进一步梳理优化内控与风险管理体系， 制定了《光大永明资产管理股份有限公司内部控制办法》；修订了《流 动性风险管理办法》、《风险限额管理办法》等系列风险管理专项规章制度；评估并更新投资交易、产品管理、投行业务等全业务条线系列操作规程。 积极贯彻监管要求，开展多项风险排查，强化督办落实工作 根据保监会要求开展保险资金运用风险排查专项整治工作，全面排 查，迅速整改；根据上级单位关于落实国务院第四次大督查工作要求， 就防范化解不良资产风险等方面开展自查；根据集团风险管理与内控部发布的关于加强流动性风险管控的提示，梳理并强化公司流动性风险管 理；按照监管要求和光大永明人寿安排，配合寿险母公司完成 2021 年公 司偿付能力风险管理能力自评估工作，查漏补缺，持续推动风险管理机制建设动态优化；根据监管要求进行“两个加强、两个遏制”回头看工作整改追踪等多项风险排查。公司风控会秘书处将上述各项检查及相应整改情况列入风控会固定督办事项，从机制上保证检查整改到位。 强化信用风险管理与控制，不断完善投后管理工作 公司深入研究行业与政策变化，对平台融资、房地产、金融机构监管升级进行充分分析，严格进行信用类业务审查审批。将非标业务的信用风险控制进一步前置，在项目前期前台部门筛选阶段，嵌入明确分级准入标准，提升项目承做和项目投资效率，提高风险控制力度。同时， 不断加强信用风险预警与提示，优化突发信用事件反应机制，进一步完善投后管理工作。 有序进行风险监测和报告，完善限额管理方法和工具，强化交易风险控制 公司有序进行各类风险数据报送及评估工作。按时向监管机构、光 大永明人寿报送保险资产监管信息报表，向上级单位报送内控工作报告 和风险管理等各类报告。 持续完善限额管理， 编写自动化监测运算工具。 强化风险限额监测汇报与反馈体系，定期回顾和调整风险限额指标方案及指标值，确保风险限额体系适用性和有效性。根据业务开展现状与系统使用情况，对套保有效性等一系列内容设置新参数或更新既有风险控 制参数，确保风险管理体系得到刚性落实和全面落实。三、各类风险的评估及管理方法 结合不同类别风险特征与实质，公司采用针对性措施进行风险评估与管理，具体内容如下： （一）市场风险 针对由金融工具的公允价值或未来现金流因市场价值变动而发生波 动的风险，公司详细评估测算产品投资收益率，控制投资资产与负债在 期限上的匹配程度 , 把握市场行情及利率走势 , 从而有效降低了利率风险和信用利差风险。具体措施包括：相关权益账户止盈止损管理、市场风 险限额管理机制、市场风险监测及报告机制等。 （二）信用风险 公司建立了完善的信用风险管理制度体系，全面覆盖信用评级、授信管理、信用债券准入、增信评估等信用管理工作内容及信用工具，以及基础设施债权计划、不动产投资计划等业务种类。公司高度关注高风险行业和个体的信用状况并进行跟踪和风险预警，多角度对持仓资产开展持续风险排查，保持对债券禁投池敏感高压管控。公司主动开展行业研究工作，总结投资行业发展共性和违约特点，优化信用审查。 （三）操作风险 公司对操作风险始终保持高压态势，对可能出现操作风险的业务流程、人员、系统和外部事件等因素进行主动识别，从风险影响程度、发生频率与控制效率等方面对已识别的风险进行分析和评价，积极运用并持续优化流程控制、系统控制和操作风险事件统计等管理工