数量分析_2012年秋季金融工程报告之六_负重前行.pdfVIP

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2021-02-03 发布于北京
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 160% • 转债市场在正股下跌、债底不涨、供给压 140% 市场平均转股溢价率力和资金面偏紧的多重因素下持续小幅调 120% 整。 100% 80% 60% • 申万转债指数下跌1.91%，但工行、中海、 40% 燕京和中鼎下跌幅度超过6% 。 20% 0% -20% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - • 平均转股溢价率约为47% ，加权平均到期 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 收益率回升至1.87%；平均纯债溢价率下降 2 3 4 5 6 7 8