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金融工程|专题报告
目录索引
一、期指日内交易概括 4
（一）日内交易策略盛行 4
（二）日内突破反转模式 4
（三）R-BEAKER 近来表现 5
二、基于遗传算法的日内策略 7
（一）基本思路 7
（二）遗传算法 8
（三）实证分析 8
三、总结 15
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金融工程|专题报告
图表索引
图 1：沪深 300 指数期货当月合约持仓量占成交量比重4
图2：日内交易策略突破反转模式基本原理 5
图3：R-Breaker 发布前后表现5
图4：沪深 300 指数期货 R-Breaker 表现 6
图5：开盘区间突破模式7
图6：策略收益率表现 10
图7：策略收益率表现 10
图8：策略最大回撤情况 10
图9：策略连胜情况 11
图 10：策略连败情况 11
图 11：策略多头信号案例 13
图 12：策略空头信号案例 14
表 1：交易策略评价体系8
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