基于历史模拟法的风险价值计算（附有python代码）.docx

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2020-07-11 发布于境外
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基于历史模拟法的风险价值计算（附有python代码）.docx

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基于历史模拟法的风险价值计算作者五元小馄饨引言：金融风险管理的研究领域一直以来都非常关注能够准确度量金融市场风险的指标和方法。早期的风险指标主要是方差，半方差和绝对偏差等。在统计意义上，方差指标衡量的是市场组合收益率相对于平均值的偏离程度，其值越大则表示市场风险越大。随着后续相关研究的展开，方差指标自身存在的局限性被不断地挖掘出来。一方面，该指标的数值只能够抽象地表示风险的大小，使用者无法得知风险带来的具体损失；另一方面，该指标的数值永远是一个正数，而真实市场中的投资者往往更加关心的是所持有的金融资产的损失风险。因此，方差指标不能迎合投资者对风险的主观心理感受，无法满足投资者的使用需求