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ＨＦ证券公司风险管理优化 ３ＨＦ证券公司风险管理现状 ３．１ＨＦ证券公司简介 ＨＦ证券公司成立于二十世纪八十年代，是我国证券公司中较早成立的几家 之一。公司目前拥有２家全资子公司，控股１家基金子公司，在全国各地共设有 ２０家分公司及上百家证券营业部。公司具备新三板主办券商资格，拥有港股通 业务资格，经营范围包含证券相关业务、为期货公司提供中间介绍业务、代销金 融产品业务等。 ３．２ＨＦ证券公司风险管理现状分析 ＨＦ证券公司自１９８８年成立以来，主要以经纪业务和自营业务为主。２００９年， 公司开始建立统一的风险控制管理系统，进行以净资本为核心，以经纪业务和自 营业务的合规性、操作风险为主要对象的管控。２０１２年公司继续推进战略转型， 逐步实现由地方性、单一性券商向全国性的全牌照、综合性券商转变，积极尝试 新业务品种，资产管理、融资融券等业务陆续开展。公司战略转型升级对风险管 理提出了更高的要求，风险管理工作己由原来较为简单的合规性和操作性监控， 向确保传统业务线符合监管要求，对新业务品种实行有效的风险管理和防控，确 保新业务品种的安全性转变。 当前，ＨＦ证券公司紧紧结合自身业务发展对风险管理提出的新要求，积极 主动建立和规范符合自身实际的风险管理机制。结合现代风险管理机制建设的要 求，笔者将从组织框架、风险管理制度、风险管理队伍、风险管理报告、风险管 理指标体系、各业务风险管理情况等六个方面对ＨＦ证券公司风险管理现状进行 研究梳理。 ３．２．１风险管理组织框架 从现代公司机制角度结合风险管理规范，ＨＦ证券公司依法建立了相对完善 的公司治理结构。在其《章程》中，ＨＦ证券公司具体明确了包括股东大会等各 个管理层级之间相应的工作职权、工作规程等，以此保证相应机构和层级之间在 权力运行过程中的制约和监督，寻求公司整体运行的最大安全保障。 在各管理层级中，董事会是公司风险防控的最高决策单位，同时也是风险管 理责任的最终承担者。它要负责确立公司风险管理战略和风险政策，确保公司拥 有合适的体制、机制和规定，以此保证风险管理战略的有效推进。董事会审议批 准公司风险管理基本制度；根据公司风险偏好，每年度审定公司最大风险限额（包 括规模限额、止盈止损限额等），以实现对公司风险的总量控制，并授权经营管 理层对风险限额实行分类分级管理等职责。风险控制委员会是其下设的专门工作 机构，具体担负风险管理职责的履行等责任，并对其报告工作。 公司监事会对董事会及高级管理人员风险管理职责的履行情况进行监督，并 对风险管理工作的有效性提出相关的意见。 公司经营管理层在董事会授权范围内全面负责公司经营层面的风险管理工 作，负责执行和落实经董事会批准的相关风险管理规范，并对公司的整体经营活 动和风险事件负有直接责任。 风险管理职能部门包括合规风控部、审计监察部、计划财务部等专职履行风 险管理职责的部门。合规风控部是公司负责风险管理的核心部门，统筹风险管理 工作，同时合规风控部为各业务条线、各分公司、各营业部的风险管理工作提供 相关咨询和指导，并发挥检査和监督作用。审计监察部门负责对公司各级部门的 内部控制及经营管理绩效进行独立、客观的巡查，并就问题落实相应整改工作， 促进公司风险管理体系的良性运作。 公司各业务部门和各分支机构负责人为所在单位风险控制的第一责任人，其 在风险管理过程中是风险的直接、现实应对者，因此承担着事前风险预防的重任。 公司各业务部门和各分支机构负责人要结合自身的评估分析等内控管理流程，实 现业务经营与内控管理的有机结合。 ３．２．２风险管理制度 ＨＦ证券公司己经建立起了较为全面的内部风险管理制度体系。第一层级是 作为上位层面的总纲性风险管理制度，第二层级所涵盖的信用风险、市场风险、 流动性风险、风险控制指标管理、压力测试风险等方面的制度是作为专门性的风 险管理办法，第三层级的各业务品种风险管理、风险监控管理等是作为具体业务 方面的风险管理办法，第四层级的操作规范类管理办法则是就具体业务执行过程 中的风险进行防控和规避。 《ＨＦ证券风险管理制度》作为第一层级的风险管理制度，从顶层设计上明 确了公司领导层对公司长期、平稳、快速运营所面临的主要风险的基本看法，对 待风险的基本原则和取向，以及管理风险的基本框架，是公司各部门在部门内部 进行风险管理的指导性文件。各部门按照公司对风险的理解，以公司风险管理的 基本原则为前提，在公司风险管理的框架中制定部门内的风险管理制度和实施方 案，有效管理各部门内的风险。