计量经济学截面数据异方差检验.pdfVIP

某家庭对某种消费品的消费需要研究 一、 经 济理论陈述，变量确定 某家庭对某消费品的消费需要可以由该家庭的消费支出来表示， 消费支出受商品价格、家庭月收入两个因素影响。 用 EVIEWS 软 件对相关数据进行了多元回归分析，得出了相关结论。 其中，被解释变量为：对某商品的消费支出（ Y ） 解释变量为：商品单价（ X1 ）、家庭月收入（ X2 ） 二、 模型形式的确定：散点图 通过 OLS 可得模型的散点图如下： 从散点图可以看出该家庭对某商品的消费支出 (Y) 和商品单 价（ X1 ）、家庭月收入（ X2 ）大体呈现为线性关系， 三、建立模型 利用书 P105 页第 11 题数据，建立截面数据的计量经济模型， 并进行回归分析。假设建立如下线性二元回归模型： 1 1 2 2 Y=C+ β X + β X + μ 其中，Y 表示对某商品的消费支出， X1 表示商品单价， X2 表示家庭 月收入， μ表示随机误差项。 1、参数估计： 假定所建模型及随机扰动项 μ满足古典假定，可以用 OLS 法估计其参数，运用计算机软件 EViews 作计量经济分析。 通过 OLS 可得： 参数和估计结果为： Y 626.5093-9.79057 X1+0.028618 X2 2、经济意义检验 所估计的参数 β1=— 9.79057，说明商品单价每提高 1 元，可导 致对某商品的消费支出减少 9.79057 元。 β2=0.028618，说明 家庭月收入每提高 1 元，可导致对某商品的消费支出增加 0.028618 元， 这与经济学中边际消费倾向的意义相符。 3 、统计学检验 （1）拟合优度检验： 从回归估计的结果看， 模型拟合较好： 可决系数 R2=0.902218 说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“商 品价格”、“家庭月收入”对被解释变量“该家庭对某商品 的消费支出”的绝大部分差异作出了解释。 （2 ）统计学检验： 1 2 C 的 t 检验值为 15.61195， β 的 t 检验值为 -3.061617 ， β 的 t 检验值 ,4.902030,绝对值均大于 5%显著性水平下自由度为 n-2=8 的临界值 t 0.025 （7 ）=2.365 。 C 的 Prob=00.05 ， β 1 的 Prob=0.01830.05, β 2 的 Prob=0.00170.05, 因此，在置信度 =0.05 时，Y 与 X1、X2 之间存 在显著的函数关系。 4 、计量经济学检验 为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质 , 对模型进行 异方差性检验。 （1）图示法检验 用 X-Y 的散点图进行判断 无明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势，初步判断为无异方 差。 2 用 X~ei 的散点图进行判断 散点图不为斜率为零的直线，初步判断为有异方差。 （2 ）Park 检验