计量经济学题目和答案.pdfVIP

计量经济学期中考试题 一、写出多元线性回归模型的经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？ 分别造成的后果是什么？ 三、 739 家上市公司绩效（ NER ）与基金持股比例（ RATE ）关 系的 OLS 估计结果与残差值表如下： 残差值表： 1．计算（ 1）、（2）、（3）、（4 ）、（5 ）划线处的 5 个数字，并给出计算 步骤（保留 4 位小数）。 2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 4．异方差的 White 检验式估计结果如下， 2 2 u? = 0.0604 + 0.0008 RATE - 0.00004 (RATE ) t t t (1.3) (0.1) (-0.3) 2 R = 0.000327, F = 739 （1）White 统计量 = ？（2）White 统计量服从何种分布？（ 3 ）结 合本例，相应自由度是多少？ （4）EViews 给出的相应概率是 0.89， 试判断原回归式误差项中是否存在异方差。 5．假设上市公司绩效值（ NER ）服从正态分布，模型满足同方差假 定条件。（ 1）作为样本， 739 个上市公司绩效值的（ NER ）分 布的均值和方差是多少？当基金持股比例（ RATE ）为 0.40 时， 上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？ （方差写出公式 即可） 四、我们想要研究国内生产总值 （GDP ）、平均国外生产总值 (FGDP) 和实际有效汇率指数 (REER) 对出口贸易额（ EX ）的影响，建立线性 模型： EX GDP FGDP REER u 0 1 2 3 t 样本区间为 1979 年— 2002 年， GDP 和 FGDP 均以亿美元为计量单 位。用普通最小二乘法估计上述模型， 回归结果如下 （括号内的数字 为回归系数估计量的标准差 ）： EX = - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER (830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315) 2 R =0.98, DW=0.50 white 检验（有交叉）的统计量为： T*R 2=20.96；GDP 、FGDP 与 REER 之间的相关系数分别为： rGDP,FGDP =0.87, r GDP,REER = - 0.24, rFGDP,REER = - 0.28 1．判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写 出修正方法（ 15 分） 2． 检验原假设： 1 0 和 2 1 （ 0.05 ）（5 分） 3． 检验整个方程的显著性（