计量经济学名词解释和简答.pdfVIP

三、名词解释 经济计量学 ：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。 理论经济计量学 ：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。 应用经济化量学 ：以经济理论和事实为出发点， 应用计量方法， 解决经济系统运行过程中 的理论问题或实践问题。 内生变量 ：具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。 外生变量 ：是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。 随机方程 ：根据经济行为构造的函数关系式。 非随机方程 ：根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。 时序数据 ：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。 截面数据 ：指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。 回归分析 ：就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其目的就是通过解释变量的已知 或设定值，去估计或预测被解释变量的总体均值。 相关分析 ：测度两个变量之间的线性关联度的分析方法。 总体回归函数 ：E(Y/X i )是 Xi 的一个线性函数， 就是总体回归函数，简称总体回归。它表明 在给定 X 下 Y 的分布的总体均值与 X 有函数关系，就是说它给出了 Y 的均值是怎样随 X 值 i i 的变化而变化的。 随机误差项 ：为随机或非系统性成份，代表所有可能影响 Y ，但又未能包括到回归模型中 来的被忽略变量的代理变量。 有效估计量 ：在所有线性无偏估计量中具有最小方差的无偏估计量叫做有效估计量。 ? 2 2 (Yi Y ) ESS 2 判定系数 ： R 2 ，是对回归线拟合优度的度量。 R 测度了在 Y 的总 (Yi Y ) TSS 变异中由回归模型解释的那个部分所占的比例或百分比。 异 方 差 ： 在 回 归 模 型 中 ， 随 机 误 差 项 u ， u ， , ， u 不 具 有 相 同 的 方 差 ， 即 1 2 n Var (u ) Var (u ) ，当 i j 时 ，则称随机误差的方差为异方差 。 异方差的补救方法 ： i j 已知时，用加权最小二乘法 ；未知时，用普通最小二乘 法。 序列相关 ：在进行回归分析时，我们总假定其随机误差项是不相关的，即 ( , ) 0, Cov ui uj i j 上式表示不同时点的误差项之间不相关。如果一个回归模型不满足上式，即 Cov(u ,u ) 0，则我们称随机误差项之间存在着序列相关现象， 也称为自相关 自相关的 i j 补救方法 ：（一）差分法：一阶差分法、广义差分法、随机误差项相关系数的估计（如迭 代法和德宾两步法） （二）广义最小二乘法。 加权最小二乘法 ：为了克服方差非齐性，所采用的方法即加权最小二乘法。基本思想是 变换原来的模型， 使经过变换的模型具有同方差的随机项， 然后再应用普通最小二乘法进行 估计。 戈德菲里特—匡特检验 ：首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，