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作业 1
我们有 1978-2007年我国财政收入 ,国内生产总值 ,财政支出和商品零售价格指
数的年度数据。请用 Eview 进行回归分析。
(1) 根据回归结果分析模型的经济意义 (包含模型的显著性,拟合优度, 系数
的显著性,系数的经济意义)
建立模型,做 OLS估计,得结果图一,列表如下:
Y 6399 .558 0.003271X 2 0.898859 X 3 57.83175 X 4
SE(2132 .836)(0.012559 )(0.065848 )(20.0636)
t (-3.000492 )(-0.260476 )(13.65061)( 2.882456 )
2 2
R 0.997046 R 0.996705 F 2924 .845
2
模型整体显著性较高( F 检验十分显著),可决系数 R 和调整的可决系数
较大,即样本回归方程对样本观测值拟合较好。 t 检验显示 X 2 的系数不
显著( p 值 0.05, 不能拒绝 β=0 的原假设) , X 3 和 X 4 的系数显著( p 值
0.05 ,拒绝 β=0 的原假设)。
从模型的经济意义来看, 财政支出、 商品零售价格指数与财政收入成正相
关,国内生产总值与财政收入成负相关 , 不符合客观经济规律,可能与模
型变量的选取有关。考虑对模型进行对数变换,结果为图二。
ln Y 6.946444 0.448496lnX 2 0.631090 lnX 3 1.128427lnX 4
SE(2 .853146 )(0.141418)(0.160929)(0.610249 )
t ( 2 .434662 )(3.171412)(3.921549 )(1.849127 )
2 2
R 0.987673 R 0.986251 F 694.3969
对数变换后模型整体显著性较高( F 检验十分显著, p 值=0.000.05 ),
2
可决系数 R 和调整的可决系数略有下降,模型可解释 98.63%的因变量变
化。 t 检验显示 lnX 4 的系数不显著( p 值 =0.07580.05, 不能拒绝 β=0 的
原假设) , lnX 2 和 lnX 3 的系数显著( p 值0.05 ,拒绝 β=0 的原假设)。
从模型的经济意义来看, 国内生产总值、 财政支出、 商品零售价格指数与
财政收入均成正相关, 符合客观经济规律。 在其他条件不变的情况下, 国
内生产总值每增加 1%,财政收入平均增加 0.448496%;在其他条件不变的
情况下,财政支出每增加 1%,财政收入平均增加 0.631090%。
(2) 分别用 F 检验, Wald, LR, LM 检验检验 : “财政收入和商品零售价格指数
的边际效应之合为 1”是否成立。
(要求 :清将必要的 Eviews输出结果放在作业中,并做必要的解释 )
Wald 检验:
在限制条件中输入 c(3)+c(4)=1 ,得出的结果图三, t 检验 F 检验卡方检验
p 值均小于 0.05 ,拒绝原假设, 即认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不
成立。
F
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