小样本PP检验统计量的分布特征.PDF

( ) 第 卷第 期 西 南 大 学 学报 自然科学版 年 月 ３７ ５ 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　２０１５ ５ ( ) Vol３７　No５ JournalofSouthwestUniversit NaturalScienceEdition Ma　２０１５ y y : / DOI １０１３７１８ cnkixdzk２０１５０５０１７ j 小样本 检验统计量的分布特征① PP １ ２ 周 敏 , 蔺富明 　 　 , ; , １西南大学 财务处 重庆 ４００７１５ ２四川理工学院理学院 四川 自贡 ６４３０００ : 摘要 用蒙特卡罗法研究了小样本容量 检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本 检 PP PP 验的功效． : ; ; 关 键 词 单位根 检验 蒙特卡罗 　 　 PP 中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) O２１２　　　　 A　　　　 １６７３ ９８６８２０１５０５ ０１０８ ０４ , 许多学者在研究宏观经济问题时使用了 和 检验 得出了许多宏观经济变量是单位根过程的结 DF PP [ ] [, ] １－５ ３ ６－７ , , 论 许多学者研究了 检验在小样本情形下的稳健性 发现 检验的功效很低 极易导致伪 ． DF DF ( ) 检验 把平稳检验成非平稳 样本容量过少可能就是造成伪检验结果的原因 在小样本情形下研究 检验 ． ． PP 功效是一个非常有意义的问题． , 首先给出了 检验统计量的表达式和极限分布 其次给出小样本的模拟结果以及样本容量为 时的 PP ３５ , PP检验的功效 最后部分给出结果分析． １　PP检验统计量及其极限分布 数据生成过程为