- 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
五、 向量误差修正(VEC)模型 2、VEC模型估计 “Deterministic Trend Specification”中指定协整方程的类型,其含义与Johansen协整检验的五种类型相同。 “VEC Restrictions”选项卡可以对协整约束和调整参数进行强加约束。其约束的含义为在有两个协整方程的情况下,约束第三个变量外生于协整方程,两个协整方程的第一个变量的系数为1 。 本章小结: 了解VAR模型和VEC模型的基本理论 掌握VAR和VEC模型的建立方法和结果分析 掌握Johansen协整检验方法 THE END EViews统计分析基础教程 第11章 VAR模型和VEC模型 重点内容: 向量自回归理论 VAR模型的建立 Johansen协整检验 VEC模型的建立 一、向量自回归(VAR)模型 1.向量自回归理论 向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。 滞后阶数为p的VAR模型表达式为 yt=A1 yt-1 +A2 yt-2 +…+ Ap yt-p+B xt + μt 其中,yt为k维内生变量向量;xt为d维外生变量向量;μt是k维误差向量A1,A2,…,Ap,B是待估系数矩阵。 一、向量自回归(VAR)模型 1.向量自回归理论 滞后阶数为p的VAR模型表达式还可以表述为 即 上式称为非限制性向量自回归(Unrestricted VAR)模型,是滞后算子L的k ╳ k 的参数矩阵。 当行列式det[A(L)]的根都在单位圆外时,不含外生变量的非限制性向量自回归模型才满足平稳性条件。 一、向量自回归(VAR)模型 2.结构VAR模型(SVAR) 结构VAR是指在模型中加入了内生变量的当期值,即解释变量中含有当期变量,这是与VAR模型的不同之处。 下面以两变量SVAR模型为例进行说明。 xt=b10 + b12zt +γ11xt-1 +γ12 zt-1 + μxt zt=b20 + b21xt +γ21xt-1 +γ22 zt-1 + μzt 这是滞后阶数p=1的SVAR模型。其中,xt和zt均是平稳随机过程;随机误差项μxt和μzt是白噪声序列,并且它们之间不相关。系数b12表示变量的zt的变化对变量xt的影响;γ21表示xt-1的变化对zt的滞后影响。该模型同样可以用如下向量形式表达,即 B0 yt=? 0 +? 1 yt-1 + μt 一、向量自回归(VAR)模型 3. VAR模型的建立 选择“Quick”|“Estimate VAR…”选项,将会弹出下图所示的对话框。 该对话框包括三个选项卡,分别是“Basics”、“Cointegration”和“VEC Restrictions”, 后两个选项卡在VEC模型操 作中使用。系统默认是“Basics” 选项卡。。 一、向量自回归(VAR)模型 3. VAR模型的建立 在“VAR Type”中有两个选项: “Unrestricted VAR”建立的是无约束的向量自回归模型,即 VAR模型的简化式; “Vector Error Correction”建立的是误差修正模型。 “Estimation Sample”的编辑框中输入的是样本区间,当工作文件建立好后,系统会自动给出样本区间。 “Endogenous Variables”中输入的是内生变量。 “Exogenous Variables”中输入的是外生变量,系统默认情况下将常数项c作为外生变量。 “Lag Intervals for Endogenous”中指定滞后区间 一、向量自回归(VAR)模型 4. VAR模型的检验 VAR模型的滞后结构检验 (1)AR根的图与表 如果VAR模型所有根模的倒数都小于1,即都在单位圆内,则该模型是稳定的;如果VAR模型所有根模的倒数都大于1,即都在单位圆外,则该模型是不稳定的。如果被估计的VAR模型不稳定,则得到的结果有些是无效的。 在VAR对象的工具栏中选择“View”|“Lag Structure”|“AR Roots Table/ AR Roots Graph”选项,得到AR根的表和图。 一、向量自回归(VAR)模型 4. VAR模型的检验 VAR模型中AR根的图 VAR模型的滞后结构检验 (1)AR根的图与表 一、向量自回归(VAR)模型 3. VAR模型的建立 VAR模型的滞后结构检验 (2)Granger因果检验 Granger因果检验的 原假设是 H0:变量x不能Granger引起变量y 备择假设是 H1:变量x能Granger引起变量y 在EViews软件操作中,选择VAR
您可能关注的文档
- 《实验室生物安全管理制度》.doc
- “学会感恩”主题心理健康教育课教案.doc
- 《2018保密知识培训》.pptx
- 《报关实务》课后题答案.doc
- 《博弈论与信息经济学》课件(全套).ppt
- 《博弈论与信息经济学》全套课件(完整版).ppt
- 《大数据分析方法》埃森哲.ppt
- 2019年《工业废水理论》考试题库.doc
- 2019我们谈一谈跑步.pptx
- BM操作培训课程.ppt
- 浙江省临海市白云高级中学2025届高三历史3月月考试题.doc
- 云南拾谷县第一中学2024_2025学年高二物理上学期10月月考试题.doc
- 2025版高考生物总复习第13讲基因的分离定律教案苏教版.doc
- 湖北省黄石实验高中2024_2025学年高一历史下学期期末考试模拟卷.doc
- 通史版2025版高考历史大一轮复习专题七近代化的曲折发展__中日甲午战争至五四运动前4第4讲从维新思想到新文化运动课后达标检测含解析新人教版.doc
- 2024年高考数学考试大纲解读专题04导数及其应用含解析文.doc
- 河南省许汝平九校联盟2024_2025学年高一语文上学期期末考试试题扫描版无答案.doc
- 江西省吉安市吉水县第二中学2024_2025学年高一历史上学期第二次月考试题.doc
- 北京市平谷区2025届高三政治一模考试试题含解析.doc
- 2025届中考物理第四讲物态变化专项复习测试无答案新人教版.docx
文档评论(0)