计量经济学 第五章练习题及参考解答.doc

PAGE PAGE 1 第五章练习题及参考解答 5.1 设消费函数为 式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差项，并且（其中为常数）。试回答以下问题： (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程； (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 【练习题5.1参考解答】 （1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 5.2 对于第三章练习题3.3家庭书刊消费与家庭收入及户主受教育年数关系的分析，进一步作以下分析: 1）判断模型是否存在异方差性。 2。如果模型存在异方差性，应怎样去估计其参数？ 3）对比分析的结果，你对第三章练习题3.3的结论有什么评价? 【练习题5.2参考解答】 答案：（1）根据WHITE检验,利用P值决策，P=0.03400.05,拒绝原假设，存在异方差。 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 4.868935 ????Prob. F(5,12) 0.0115 Obs*R-squared 12.05690 ????Prob. Chi-Square(5) 0.0340 Scaled explained SS 14.17359 ????Prob. Chi-Square(5) 0.0145 （2）利用加权最小二乘法去修正，并且估计参数。 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 4.868935 ????Prob. F(5,12) 0.0115 Obs*R-squared 12.05690 ????Prob. Chi-Square(5) 0.0340 Scaled explained SS 14.17359 ????Prob. Chi-Square(5) 0.0145 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/06/15 Time: 21:01 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 13145.36 12596.22 1.043596 0.3172 T -4134.531 2338.281 -1.768192 0.1024 T^2 381.1302 121.1794 3.145173 0.0085 T*X -2.208704 1.122873 -1.967012 0.0727 X 11.05181 8.449834 1.307932 0.2154 X^2 0.003059 0.004393 0.696318 0.4995 R-squared 0.669828 ????Mean dependent var 3082.837 Adjusted R-squared 0.532256 ????S.D. dependent var 5836.878 S.E. of regression 3991.946 ????Akaike info criterion 19.68315 Sum squared resid 1.91E+08 ????Schwarz criterion 19.97994 Log likelihood -171.1483 ????Hannan-Quinn criter. 19.72407 F-statistic 4.868935 ????Durbin-Watson stat 2.315725 Prob(F-statistic) 0.011547 分析过程如下试一试不同的权重 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/15 Time: 22:01 Sample: 1 18 Included observations: 18 Weighting series: X Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic