《金融理财规划综合实验》课程教学大纲.doc

PAGE PAGE 1 《金融理财规划综合实验》课程教学大纲 课程编号： 课程名称：金融理财规划综合实验 课程基本情况： 1．学分：3 学 时：51学时（课内学时：34 课内实验：17） 2．课程性质：专业课 3．适用专业：金融学 适用对象：本科 4．先修课程：宏、微观经济学、会计学、金融学、投资学、金融理财学 5．首选教材：阿瑟基翁 编著，中国人民大学出版社，2010年9月出版。 备选教材：克利福德·毕士多雷斯《金融理财》中国人民大学出版社 2010年5月出版。 6．考核形式：闭卷考试或开卷考试 7．教学环境：多媒体教室及实验室 一、教学目的与要求 金融理财规划是金融专业的专业必修课之一。本课程以金融理财为核心，以期货外汇交易为一体，对金融理财规划的理论基础等技术分析的基本元素进行了介绍，论述了传统的切线理论、形态理论等技术分析理论，使学生能看懂金融交易的历史走势，阐述了最富盛名的波浪理论，为预测市场日后发展趋势提供了一个有用的工具，最后分析了各种技术分析的指标。 通过本课程的学习，使学生明确金融理财规划的对象、特点，掌握金融理财规划的基本原理和基本过程，能够在实际工作中依据过去与现在的统计资料数据，运用各种图表、指标等分析手段，对证券价格的发展趋势做出预测估计，在证券市场上有所作为，以适应社会经济发展对复合型、应用型专门人才的需要。 二、教学内容及学时分配 课程内容及学时分配表 章 教学内容 学 时 课内讲授 课内实验 第一章 1、新华08金融市场、经济数据采集、导入过程 3 3 第二章 国际金融市场各品种收益率、标准差、相关系数、β系数等计算 3 1 2 第三章 股息贴现模型?? 9 6 3 第四章 两种资产优化组合分散化降低风险 9 6 3 第五章 多种资产优化组合分散化降低风险 9 6 3 第六章 跨国资产投资组合分散化降低风险 9 6 3 第七章 生命周期理财计划表 9 6 3 合 计 51 34 17 三、教学内容安排 第一章新华08金融市场、经济数据采集、导入过程 【教学目的】本章主要介绍技术分析的定义、技术分析的理论基础?、技术分析方法的分类?、应用技术分析方法应注意的问题?、影响证券市场分析的几个理论?。通过本章学习，要求了解本课程所讲授的主要内容，技术分析的定义、分类。 【教学重点】技术分析的定义、技术分析的理论基础?、技术分析方法的分类。 【教学难点】应用技术分析方法应注意的问题。? 【教学方法】课堂讲授 【教学内容】 第一节? 一、市场行为和市场行为的要素 证券的市场行为就是证券在市场中的表现，是对某个证券在市场中具体表现的说明和描述。价格、成交量、时间和空间是描述市场行为的四个要素。 二、技术分析的定义 三、四个要素差不多可以覆盖市场行为的全部 （一）价格和成交量是市场行为的最基本的表现 （二）时间因素和空间因素是时常行为的另外的表现形式 四、技术分析的发展历史 五、技术分析与基本分析的比较 第二节 技术分析对市场的三个假设 三个假设不合理的地方 分类 第一种分类方式 （一）技术指标法 （二）支撑压力法 （三）形态法 （四）K线分析法 （五）波浪理论法 （六）循环周期法 二、第二种分类法 （一）针对价格的技术分析方法 （二）针对价格之外的指标的分析 分析的几个理论 随机漫步理论 循环周期理论 道氏理论 相反理论 应注意的问题 技术分析“以成败论英雄”不讲究因果关系和严格的科学逻辑 技术分析与其他分析方法相结合提高准确度 多种技术分析方法之间可以进行相互验证 每个技术分析的结论需要在外在条件并具有时效性——别人的结论要通过自己的实践验证后才能放心地使用 技术分析的结论需要伴随一个概率 【复习思考题】 1．关键词： 市场行为 分析的要素 三个假设 相反理论 波动分析和趋势分析 随机漫步理论 2．名词解释：市场行为 技术分析的三大假设 技术分析的三要素 3．技术分析的理论依据是什么？ 4．技术分析最为突出的特点是什么？ 5．技术分析主要分为哪几类？各自的特点是什么？ 6．影响价格上下波动的最根本的因素是什么？ 7．根据自己的实践体会，谈谈技术分析三个假设的合理性和不合理性 8．道氏理论的四个主要内容是什么？ 9．在实际的买卖中，应用相反理论体现在哪些方面？ 10．如何理解“技术分析”伴随一个概率？ 第二章国际金融市场各品种收益率、标准差、β系数等计算 【教学目的】本章主要介绍价格类图形、○x线图和宝塔线图、市场价格横截面图、多因素配合图、图表的刻度等?。?通过本章学习，要