路径积分跟金融衍生品定价资料.ppt

* * * * * * * * * * * * 贝尔斯登／摩根大通银行 股票衍生品的交易支持和系统实现 参与一个大约一亿美元的项目 ($100 million) 将贝尔斯登的所有交易系统整合到一个共同的平台上 (Calypso) 公司的全局风险管理 金融业界的学术交流和专业活动 纽约证券分析协会 （NYSSA） 　华尔街华人金融协会（TCFA） 国际金融工程师学会 经常参加柯朗和哥伦比亚组织的论坛和讨论班 报告提纲 教育工作背景（My Background） 计算机图象生成问题中的新的数学框架－系列蒙特卡罗方法　（Sequential Monte Carlo methods ） 在图形生成中的应用 在金融衍生品定价中的应用 金融数学工程（Financial Engineering） 柯朗数学研究所的金融数学课程 贝尔斯登银行，摩根大通银行和安永公司的项目 金融业界的学术交流和专业活动 今后研究计划（Future Plan and Research） 研究和教学计划（Research and Teaching） 研究 系列蒙特卡罗方法在金融中的应用 算法交易及其策略 风险管理 教学 金融中的计算方法 算法交易 风险管理 数据结构和计算机编程 工业界的合作 量化风险管理（Quantitative Risk Management） 协助建立公司的风险管理体系及流程 建立并落实良好的风险管理报告体系 量化投资（Quantitative Investment） 为公司金融投资产品的设计提供数量支持 参与量化模型研究、量化产品设计和投资相关的各项工作 量化投资组合的管理与运作 制定新的量化投资组合战略 结构化产品的开发（Structure Product Development） 理财产品 国内期货, 股票, 汇率市场衍生品 配套的定量化服务（定价，对冲） 金融工程研究中心的建设 组建一个研究小组和开辟新的研究方向 应用系列蒙特卡罗方法到金融 风险管理 课程设计 开设偏重金融与计算机相结合的课程 指导学生的研究和职业训练 金融软件的开发和咨询 组织和参加学术会议和工业界的活动 邀请国内外知名学者到中心演讲和开课 中国金融衍生品市场前景展望 11/29/2009 华尔街报 (Wall Street Journal)文章 “China Creates Derivatives Clearinghouse ” 金融衍生品的中心交易所 减少签约方的信用风险 (Counterparty Credit Risk) 目前在对中国的外汇交易试点 有助于对金融衍生品的开发和监管 为中国金融衍生品市场的繁荣铺平道路 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 路径积分和金融衍生品定价 报告提纲 教育工作背景（Background） 计算机图象生成问题中的新的数学框架－系列蒙特卡罗方法　（Sequential Monte Carlo methods ） 在图形生成和动画仿真中的应用 在金融衍生品定价中的应用 金融数学工程（Financial Engineering） 柯朗数学研究所的金融数学课程 贝尔斯登银行，摩根大通银行和安永公司的项目 金融业界的学术交流和专业活动 今后研究计划（Future Plan and Research） 教育背景/工作经历 教育背景 威斯康星大学 纽约大学柯朗数学研究所 北京师范大学 工作经历 安永公司，高级定量研究员 贝尔斯登银行/摩根大通银行，业务副主管 北京师范大学数学系，助教和讲师 报告提纲 教育工作背景（Background） 计算机图象生成问题中的新的数学框架－系列蒙特卡罗方法　（Sequential Monte Carlo methods ） 在图形生成中的应用 在金融衍生品定价中的应用 金融数学工程（Financial Engineering） 柯朗数学研究所的金融数学课程 贝尔斯登银行，摩根大通银行和安永公司的项目 金融业界的学术交流和专业活动 今后研究计划（Future Plan and Research） 图象和动画仿真Photorealistic Rendering 目标(Goal)：图象模拟仿真和动画 (Generate realistic photos and animations) 应用 （Applications） 电影制作 （Movie ） 交互式娱乐（Interactive entertainments） 电脑游戏 （Computer games） 虚拟实境　（Virtual reality walk-throughs） 动画制作（Animation） 广告制作（Advertisem