黑龙江省建设银行全面风险管理体系优化研究毕业论文.doc

经典文档 下载后可编辑复制 经典文档 下载后可编辑复制 国内图书分类号：F830.33 国际图书分类号：336.712 工商管理硕士学位论文 黑龙江省建设银行全面风险管理体系 优化的研究 硕 士 研究生：于宏宇 导 申 请 所 在 答 辩 师：惠晓峰教授 学 位：工商管理硕士 单 位：黑龙江省建设银行 日 期：2007 年 12 月 授予学位单位：哈尔滨工业大学 Classified Index: F830.33 U.D.C.: 336.712 A Dissertation for the Degree of MBA THE STUDY ON OPTIMIZING ENTERPRISE-WIDE RISK MANGEMENT SYSTEM OF CHINA CONSTRUCTION BANK HEILONGJIANG BRANCH Candidate： Supervisor：  Yuhongyu Prof. Hui xiaofeng Academic Degree Applied for： MBA Affiliation： Date of Defense： CCB CO. Heilongjiang Branch December, 2007 Degree- Offering- Institution： Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 摘 要 90 年代以后随着衍生金融工具及交易的迅猛增长，市场风险日益突显。 在 90 年代中叶发生的几起震惊世界的银行和金融机构危机大案，最有代表性 的如巴林银行、大和银行等促使了人们对市场风险的关注。一些主要的国际 大银行开始研究、建立自己的内部风险测量、资本配置模型，以弥补巴塞尔 协议之不足。1997 年夏开始，亚洲金融危机爆发，世界金融业开始出现动荡。 这使得金融界再次警醒，进一步深入考虑风险防范与管理问题。全面风险管 理正是在这样的背景中应运而生。而其具体进展则正是集市场风险、信用风 险、操作风险和其他多种风险于一体的各种新模型的纷纷创立。这一风险管 理方法，无疑是对风险管理理念的一次革命。 本文以黑龙江省建设银行的全面风险管理体系的优化为背景资料，围绕 商业银行如何建设有效的全面风险管理体系进行商业银行风险的全面、科学 化管理这一内容展开研究：从黑龙江省建设银行的风险管理现状着手，提出 本文的研究方向—在借鉴国外商业银行全面风险管理体系的基础上，将巴塞 尔新资本协议和 COSO 全面风险管理框架有机结合，规范建设银行黑龙江省 分行的全面风险管理体系框架的建设及优化，建立适合黑龙江省建设银行的 全面风险管理体系。通过对国外商业全面风险管理体系的分析，介绍了国外 商业银行全面风险管理的研究和实践情况，总结了国外商业银行全面风险管 理的先进经验和操作方法，并对目前国际上建立全面风险管理体系框架的主 流思想——巴塞尔新资本协议和 COSO 全面风险管理框架进行了对比分析， 在此基础上提出了国有商业银行建设全面风险体系建设的必然性；通过对建 设银行黑龙江省分行运营情况及风险管理运行状况介绍和分析，介绍了目前 黑龙江省建设银行全面风险管理的实践情况，并总结分析了建行黑龙江分行 目前全面风险管理体系存在的问题，文章提出了建设银行黑龙江省分行完善 全面风险管理框架建设，科学进行风险管理的构想，以及优化本行的全面风 险管理的体系，实现全面风险控制目标的策略。 关键词  商业银行；全面风险管理；风险管理体系 -I- 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 Abstract Along with the swift growth of grows financial tool and the transaction since 1990s, the market risk has revealed itself day by day. Several world-shocking bank and financial organ crises occurred in the middle of 1990s, and the most representative ones like Bahrain Bank and Dahe Bank urged people to pay attention to the market risk. Some main international big banks started to study and establish their own internal risk survey and capital disposition models, in order to make up with th