山西省2017年期货法律法规之任职资格申请考试试题.docxVIP

山西省2017年期货法律法规之任职资格申请考试试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。 A．非结算会员 B．全面结算会员 C．特别结算会员 D．一般结算会员 2、应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。 A：中国证监会 B：中国期货业协会 C：期货交易所 D：期货公司 3、下列关于沪深300指数的说法，正确的有__。 A．沪深300指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所 B．沪深300指数以调整股本作为权重 C．成份股名单每半年定期调整一次 D．沪深300指数基期指数为1 000点 4、以下属于货币期权定价模型中看涨期权的定价公式的是 A： B： C： D： 5、某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是__美元/盎司。 A．3 B．4.7 C．4.8 D．1.7 6、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。 A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金” B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种 C．对冲基金都是高风险的 D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会 7、如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过，使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。 A：投机交易 B：套期保值交易 C：套利交易 D：价差交易 8、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供__服务。 A．提供期货行情信息、交易设施 B．代客户收付期货保证金 C．代客户进行期货交易 D．协助办理开户手续 9、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格__期权的执行价格时，内涵价值为零。 A．等于 B．低于 C．不等于 D．高于 10、由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时方便地成交所产生的风险，属于。 A：价格风险 B：代理风险 C：交易风险 D：交割风险11、根据《期货从业人员管理办法》，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是__。 A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司 12、下列会造成期货市场流动性降低的是__ A．期货价格呈连续单边走势 B．大量的新交易者进入市场 C．大量的交易者退出市场 D．交割月临近 13、下列哪项是结算准备金余额的计算公式__ A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+入金-出金-手续费(等) 14、对因经营风险而经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）日内解除对其采取的有关措施。 A．3 B．5 C．10 D．15 15、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A．月度风险监管报表 B．年度风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表 16、某上市公司2000年净利润总额为300万元，发行在外普通股为1000万股，优先股为500万股，股票市价为6元/股，则市盈率为____ A：20 B：25 C：30 D：50 17、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是__。 A．有广度的 B．窄的 C．缺乏深度的 D．有深度的 18、下列关于投机的各项表述中，错误的有__。 A．投机者一般进行实物交割 B．投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险 C．投机交易主要利用期货市场和现货市场之间的价差获取收益 D．期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的 19、套利交易与投机交易的区别在于__。 A．套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化 B．套利交易流动性较差，而投机交易流动性好 C．套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易 D．套利