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货币和债券市场日报 （2013 年 12 月 17 日） 金融市场部研究中心
马跃
Tel ：0109656
E-mail ：mayue1@
市场回顾
周一, 在存款准备金补缴压力作用下，银行间市场资金面转 银行间货币市场
紧，中短期限回购利率全线反弹。其中，隔夜回购利率上升7BP至 回购加权利率 2013-12-16 日变化(BP)
隔夜 3.4438 -1.77
3.51%，7 天回购利率上升 14BP 至 4.45%，1 月回购利率上升 38BP
7天 4.3089 0.12
至6.10%。 1个月 5.7208 -16.68
受资金面紧张影响，利率市场上买盘减少，收益率曲线整体小 SHIBOR
隔夜 3.4321 -2.79
幅上行。具体来看，国债收益率曲线 5、7、10 年期上行 1-4BP 至 7天 4.3000 -0.5
4.43%、4.56%和 4.55%。政策性金融债及国开债收益率曲线整体总 1个月 5.4230 0.75
体也以小幅上行为主，幅度约在2-5BP。
银行间信用债市场成交规模同样有所缩减，但收益率整体变动
不大。短融收益率小幅上行，成交较清淡，买盘以银行券商为主。
13山钢CP001（1m/AAA）成交在6.79%，13港中旅SCP003（2m/AAA）
成交在 6.10-6.13%，13 甬城投 CP001（7m/AA+）成交在 6.70%。中
银行间利率市场
票成交清淡，超AAA品种收益率小幅上行。11穗地铁MTN1（3y/AAA）
中债收益率曲线 2013-12-16 日变化(BP)
成交在5.84%，13云城投MTN2（4.4y/AA+）成交在6.75%，10中远
1 年国债 4.0340 0.04
MTN1（6.7y/AAA）成交在6.58%。企业债买盘谨慎，主要来自基金。 3 年国债 4.3241 -4.1
5 年国债 4.3886 -4.01
11铁道05（4.9y/AAA）成交在5.75%，12双鸭山债（6y/AAA）成交
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